本文選題：投資者情緒 + 風(fēng)險分散不足�。� 參考：《軟科學(xué)》2012年08期

【摘要】：根據(jù)情緒認(rèn)知收益和情緒認(rèn)知風(fēng)險的度量方法,建立了用于資產(chǎn)選擇的情緒認(rèn)知占優(yōu)準(zhǔn)則,從而構(gòu)建了基于情緒認(rèn)知的最優(yōu)行為投資組合模型以確定各資產(chǎn)的最優(yōu)投資份額,最終得到了基于情緒的投資組合分析范式。研究結(jié)果表明:投資者情緒在投資組合構(gòu)建中起關(guān)鍵作用,投資者在情緒認(rèn)知占優(yōu)準(zhǔn)則下將只投資于少量的非情緒認(rèn)知占劣資產(chǎn),從而有效解釋了風(fēng)險分散不足異象。
[Abstract]:According to the measurement method of emotional cognitive income and emotional cognitive risk, an emotional cognition dominant criterion for asset selection is established, and the optimal investment portfolio model based on emotion cognition is constructed to determine the optimal investment share of all assets, and the model of investment portfolio analysis based on emotion is finally obtained. The investor sentiment plays a key role in the construction of portfolio. Investors will invest only a small amount of non emotional cognition to the inferior assets under the dominant principle of emotional cognition, which can effectively explain the lack of risk dispersion.

【作者單位】： 廣西大學(xué)數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院;華南理工大學(xué)經(jīng)濟與貿(mào)易學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金項目(70871042)
【分類號】：F224;F830.59

【參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前1條

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【共引文獻】

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【二級參考文獻】

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7 證券時報記者 郭蕾;雪球越滾越大 危機或延至明年[N];證券時報;2008年

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相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

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本文編號：1842729