本文選題：套期保值 + 嶺回歸　； 參考：《統(tǒng)計(jì)與決策》2012年05期

【摘要】：文章從提高樣本外套期保值效率的角度,對(duì)直接套期保值問(wèn)題建立了基于嶺回歸的套期保值模型,利用我國(guó)滬深300股票指數(shù)和滬深300股指期貨仿真交易數(shù)據(jù)進(jìn)行了實(shí)證檢驗(yàn),并與基于最小二乘回歸的套期保值模型進(jìn)行了對(duì)比分析。實(shí)證結(jié)果表明本研究提出的套期保值方法能夠有效提高樣本外的套期保值效率。
[Abstract]:From the point of view of improving the efficiency of hedging outside samples, this paper establishes a hedging model based on ridge regression for direct hedging, and makes an empirical test by using the simulation data of CSI 300 stock index and CSI 300 stock index futures. And compared with the hedging model based on least square regression. The empirical results show that the proposed hedging method can effectively improve the efficiency of hedging outside samples.
【作者單位】： 西安交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院;西安交通大學(xué)理學(xué)院;西安交通大學(xué)公共政策與管理學(xué)院;
【基金】：教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃項(xiàng)目(NCET-10-0646);教育部人文社會(huì)科學(xué)研究項(xiàng)目(09XJAZH005,10YJCZH043)
【分類(lèi)號(hào)】：F832.5;F224

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本文編號(hào)：1833605