本文選題：藤結(jié)構(gòu)Copula + 信用風(fēng)險相關(guān)性　； 參考：《財經(jīng)理論與實踐》2012年06期

【摘要】：在信貸組合管理的框架下,以行業(yè)信用風(fēng)險為基礎(chǔ),構(gòu)建了基于藤結(jié)構(gòu)Copula的多元信用風(fēng)險相關(guān)性度量模型,并以2006年6月～2010年12月中國上市公司數(shù)據(jù)對模型進行了參數(shù)估計,發(fā)現(xiàn)Canoni-cal藤結(jié)構(gòu)更適合度量行業(yè)信用風(fēng)險相關(guān)性,以電力煤氣及水的生產(chǎn)為代表的強周期性行業(yè)對信用風(fēng)險起著引導(dǎo)作用。
[Abstract]:Under the framework of credit portfolio management, based on the industry credit risk, this paper constructs a multivariate credit risk correlation measurement model based on rattan structure Copula, and estimates the parameters of the model based on the data of Chinese listed companies from June 2006 to December 2010. It is found that the Canoni-cal rattan structure is more suitable to measure the correlation of credit risk in the industry, and the strong periodicity industry, represented by the production of electric power gas and water, plays a leading role in credit risk.
【作者單位】： 湖南商學(xué)院財政金融學(xué)院;湖南大學(xué)工商管理學(xué)院;
【基金】：國家社會科學(xué)基金資助項目(11BTJ011);國家社會科學(xué)基金資助項目(11CJY046)
【分類號】：F224;F832.4;F832.51

【參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前8條

1 梁凌;彭建剛;王修華;;內(nèi)部評級法框架下商業(yè)銀行信用風(fēng)險的資本測算[J];財經(jīng)理論與實踐;2008年03期

2 劉久彪;;基于t-copula的信用組合一致性風(fēng)險度量[J];北京航空航天大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版);2011年01期

3 熊正德;冷梅;;KMV和Apriori算法在上市公司信用風(fēng)險傳染中的應(yīng)用[J];湖南大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版);2010年03期

4 蘇靜;杜子平;;Copula在商業(yè)銀行組合信用風(fēng)險度量中的應(yīng)用[J];金融理論與實踐;2008年05期

5 劉盛宇;楊桂元;袁宏俊;;組合預(yù)測模型在我國旅游業(yè)預(yù)測中的應(yīng)用[J];科學(xué)決策;2012年03期

6 詹原瑞;韓鐵;馬珊珊;;基于copula函數(shù)族的信用違約互換組合定價模型[J];中國管理科學(xué);2008年01期

7 童中文;何建敏;;基于Copula風(fēng)險中性校準的違約相關(guān)性研究[J];中國管理科學(xué);2008年05期

8 彭建剛;呂志華;;基于行業(yè)特性的多元系統(tǒng)風(fēng)險因子CreditRisk+模型[J];中國管理科學(xué);2009年03期

【共引文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 楊湘豫;趙婷;盧靜;;基于Copula理論的商業(yè)銀行的市場風(fēng)險研究[J];財經(jīng)理論與實踐;2010年05期

2 顧海峰;;信用突變下商業(yè)銀行信用風(fēng)險測度模型研究——基于熵權(quán)物元可拓的分析[J];當代經(jīng)濟科學(xué);2013年01期

3 龍海明;鳳偉俊;;我國信用體系建設(shè)中的信用信息共享模式研究[J];湖南大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版);2009年05期

4 劉鐵牛;;商業(yè)銀行貸款違約模型研究綜述[J];湖南商學(xué)院學(xué)報;2009年03期

5 李平;曲博;黃光東;;基于Fréchet Copula的歐式脆弱期權(quán)定價[J];管理科學(xué)學(xué)報;2012年04期

6 白保中;宋逢明;朱世武;;Copula函數(shù)度量我國商業(yè)銀行資產(chǎn)組合信用風(fēng)險的實證研究[J];金融研究;2009年04期

7 劉曉星;邱桂華;;基于Copula-EVT模型的我國股票市場流動性調(diào)整的VaR和ES研究[J];數(shù)理統(tǒng)計與管理;2010年01期

8 吳恒煜;陳鵬;嚴武;呂江林;;基于藤Copula的多資產(chǎn)交換期權(quán)模擬定價[J];數(shù)學(xué)的實踐與認識;2011年10期

9 沈力;田華;魯昌榮;;基于Copula的企業(yè)整體風(fēng)險測度[J];統(tǒng)計與決策;2010年22期

10 徐晟;李源;;金融機構(gòu)一體化集成風(fēng)險管理技術(shù)與系統(tǒng)[J];統(tǒng)計與決策;2012年03期

相關(guān)會議論文 前1條

1 童中文;;基于資本優(yōu)化的商業(yè)銀行整合風(fēng)險測度與決策指標體系——一個概念性分析框架[A];第十三屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會論文集[C];2011年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 張目;高技術(shù)企業(yè)信用風(fēng)險影響因素及評價方法研究[D];電子科技大學(xué);2010年

2 張北陽;上市公司信用風(fēng)險、公司治理和企業(yè)績效關(guān)聯(lián)研究[D];吉林大學(xué);2011年

3 胡心瀚;Copula方法在投資組合以及金融市場風(fēng)險管理中的應(yīng)用[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2011年

4 劉瓊芳;基于Copula理論的金融時間序列相依性研究[D];重慶大學(xué);2010年

5 周青;地方政府投融資平臺風(fēng)險管理與度量研究[D];重慶大學(xué);2011年

6 柴尚蕾;股指期貨與現(xiàn)貨市場的相關(guān)性及套期保值策略研究[D];大連理工大學(xué);2011年

7 劉迎春;我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險度量和管理研究[D];東北財經(jīng)大學(xué);2011年

8 何海鷹;基于Copula理論的信用風(fēng)險研究[D];廈門大學(xué);2009年

9 趙麗琴;基于Copula函數(shù)的金融風(fēng)險度量研究[D];廈門大學(xué);2009年

10 韓鐵;信用違約互換組合定價方法研究[D];天津大學(xué);2009年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 謝莉莉;商業(yè)銀行市場風(fēng)險和信用風(fēng)險整合的Copula方法[D];南京財經(jīng)大學(xué);2010年

2 王見;基于商業(yè)銀行視角的企業(yè)信用風(fēng)險動態(tài)預(yù)警模型研究[D];南昌大學(xué);2010年

3 陳蓉;信用風(fēng)險與公司治理相關(guān)性研究[D];武漢理工大學(xué);2010年

4 于卓欣;關(guān)于我國商業(yè)銀行內(nèi)部評級問題的研究[D];東北財經(jīng)大學(xué);2010年

5 彭俊;基于Bayes-Copula方法的商業(yè)銀行操作風(fēng)險度量[D];中南大學(xué);2010年

6 劉錚;基于Copula函數(shù)CreditMetrics模型改進與應(yīng)用研究[D];中國海洋大學(xué);2011年

7 安文俊;基于Copula的信用違約互換定價模型應(yīng)用研究[D];華中科技大學(xué);2010年

8 黎曉穎;基于跳—擴散過程的利率隨機的信用違約互換定價[D];西南財經(jīng)大學(xué);2011年

9 沙永強;違約過程為馬氏鏈的信用違約互換定價研究[D];長沙理工大學(xué);2011年

10 智博毅;基于copula函數(shù)對寶鋼股份、鑫科材料和ST太化的組合信用風(fēng)險度量[D];東北財經(jīng)大學(xué);2011年

【二級參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 陳華友;全距在確定組合預(yù)測最優(yōu)權(quán)系數(shù)中的應(yīng)用[J];安徽大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2001年03期

2 李鈺;朱衛(wèi)兵;;KMV模型在我國的實務(wù)化[J];財經(jīng)科學(xué);2009年03期

3 王瓊,陳金賢;基于跳-擴散過程的信用違約互換定價模型[J];系統(tǒng)工程;2003年05期

4 陳海波;劉潔;張瑾;;基于Panel-Data模型的江蘇省區(qū)域旅游接待人數(shù)與旅游經(jīng)濟增長研究[J];工業(yè)技術(shù)經(jīng)濟;2006年07期

5 文忠橋,曾剛,王芳,郭衛(wèi)文;信用風(fēng)險度量與管理——違約率研究[J];國際金融研究;2002年11期

6 孫小琰;沈悅;羅璐琦;;基于KMV模型的我國上市公司價值評估實證研究[J];管理工程學(xué)報;2008年01期

7 彭建剛;呂志華;張麗寒;屠海波;;基于RAROC銀行貸款定價的比較優(yōu)勢原理及數(shù)學(xué)證明[J];湖南大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2007年12期

8 梁凌;王修華;;銀行貸款風(fēng)險定價的“翹板效應(yīng)”[J];管理科學(xué);2006年02期

9 陳華友;盛昭瀚;劉春林;;基于向量夾角余弦的組合預(yù)測模型的性質(zhì)研究[J];管理科學(xué)學(xué)報;2006年02期

10 朱曉華,楊秀春,蔡運龍;基于灰色系統(tǒng)理論的旅游客源預(yù)測模型——以中國入境旅游客源為例[J];經(jīng)濟地理;2005年02期

【相似文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 江紅莉;何建敏;;基于pair-copula的社�；鹜顿Y組合風(fēng)險測度研究[J];南京財經(jīng)大學(xué)學(xué)報;2011年03期

2 江紅莉;何建敏;;基于Pair-Copula的社�；鹜顿Y組合風(fēng)險測度研究[J];統(tǒng)計與信息論壇;2011年08期

3 ;[J];;年期

4 ;[J];;年期

5 ;[J];;年期

6 ;[J];;年期

7 ;[J];;年期

8 ;[J];;年期

9 ;[J];;年期

10 ;[J];;年期

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前1條

1 曾霞;基于g函數(shù)的多元copula的構(gòu)造[D];西南交通大學(xué);2006年

，

本文編號：1819646