本文選題：POT + VaR�。� 參考：《統(tǒng)計與決策》2012年18期

【摘要】：文章首先使用GARCH模型對深成指對數(shù)收益率時間序列的自相關和異方差特性進行弱化,之后運用POT方法對GARCH模型所得的殘差序列進行擬合,使用極大似然方法估計了GPD分布各參數(shù),進一步計算出收益率序列的VaR和ES值,通過后驗測試比較各種估計方法優(yōu)劣。
[Abstract]:In this paper, the autocorrelation and heteroscedasticity characteristics of logarithmic return time series of deep index are weakened by GARCH model, and then the residual series of GARCH model are fitted by POT method.The parameters of GPD distribution are estimated by using the maximum likelihood method, and the VaR and es values of the return series are further calculated, and the advantages and disadvantages of these estimation methods are compared by a posteriori test.
【作者單位】： 南京審計學院金融學院;南京師范大學地理科學學院;
【基金】：2010年度教育部人文社科一般項目(10YJA790006) 江蘇省高校哲學社會科學重點研究基地重大項目(2010JDXM021)
【分類號】：F832.51;F224

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本文編號：1746918