本文選題：商品期貨市場 + 股票市場��； 參考：《廣西社會科學(xué)》2012年08期

【摘要】：基于我國商品期貨市場和股票市場日度數(shù)據(jù),運(yùn)用狀態(tài)空間模型對商品期貨市場和股票市場的動態(tài)關(guān)聯(lián)進(jìn)行實(shí)證研究,結(jié)果表明:我國的商品期貨市場和股票市場之間是相互影響的,表現(xiàn)為同向聯(lián)動,2000年以來股市價格變動對期市價格的影響程度呈逐漸增加的趨勢,但是相對來說期貨市場價格變動對股票市場價格的影響程度更大一些。
[Abstract]:Based on the daily data of commodity futures market and stock market in China, the dynamic correlation between commodity futures market and stock market is studied by using state space model.The results show that the commodity futures market and the stock market in China are interacted, and the influence of stock market price changes on the futures market price is gradually increasing since 2000.However, the impact of futures market price changes on stock market prices is greater.
【作者單位】： 桂林電子科技大學(xué)商學(xué)院;
【基金】：桂林電子科技大學(xué)博士基金項(xiàng)目(US10038Y)
【分類號】：F224;F724.5;F832.51

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

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【二級參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：1737587