本文選題：經(jīng)濟周期波動 + 通貨膨脹��； 參考：《金融研究》2012年03期

【摘要】：本文基于動態(tài)因子模型計算了反映我國經(jīng)濟周期波動的景氣缺口,并測算了景氣缺口與通貨膨脹率的滾動相關系數(shù)和景氣缺口對通貨膨脹的時變拉動效應。計算結(jié)果表明,我國通貨膨脹具有順周期特征,但順周期性近期有所下降,景氣缺口對通貨膨脹的拉動效應減小。本文認為,在當前我國較高的通貨膨脹水平下,維持當前緊縮的宏觀經(jīng)濟政策仍然是合意的選擇,但由于犧牲率較大,政策力度不宜繼續(xù)加大以避免傷害經(jīng)濟增長。
[Abstract]:Based on the dynamic factor model, this paper calculates the boom gap which reflects the fluctuation of economic cycle in China, and calculates the rolling correlation coefficient between boom gap and inflation rate and the time-varying pull effect of boom gap on inflation.The results show that China's inflation has a pro-cyclical feature, but the pro-cyclicality has declined in recent years, and the pull effect of the boom gap on inflation is reduced.This paper holds that, under the current higher inflation level, it is still a desirable choice to maintain the current tight macroeconomic policy, but due to the high rate of sacrifice, the policy should not be strengthened to avoid harming the economic growth.
【作者單位】： 吉林大學數(shù)量經(jīng)濟研究中心;
【基金】：國家社科基金重大招標項目《“十二五”時期宏觀經(jīng)濟運行動態(tài)監(jiān)測分析研究》 教育部人文社會科學青年基金項目“基于合成指數(shù)對我國通貨膨脹影響因素及傳導機制的動態(tài)分析” 吉林大學科學前沿與交叉學科創(chuàng)新項目“基于景氣指數(shù)對我國物價波動的實證研究”資助
【分類號】：F224;F124.8;F822.5

【參考文獻】

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本文編號：1735801