本文選題：違約概率　切入點(diǎn)：項(xiàng)目成功概率　出處：《管理科學(xué)學(xué)報(bào)》2012年04期

【摘要】：研究了違約風(fēng)險(xiǎn)下的信貸決策模型與機(jī)制,通過(guò)以銀行個(gè)體合理性和激勵(lì)相容性作為約束條件,建立了在考慮違約風(fēng)險(xiǎn)和項(xiàng)目成功概率條件下的信貸決策模型,分別給出了基于抵質(zhì)押貸款和信用貸款策略下的信貸決策機(jī)制,探討了信貸配給機(jī)制與無(wú)配給機(jī)制的設(shè)計(jì)方法,給出了在信貸出現(xiàn)配給時(shí)銀行發(fā)放信用貸款和有抵質(zhì)押貸款的條件.最后運(yùn)用實(shí)例詳細(xì)分析并討論了不同違約概率條件下企業(yè)項(xiàng)目成功概率對(duì)銀行期望收益的影響,得到了銀行相應(yīng)的貸款臨界值和在不同項(xiàng)目成功概率條件下銀行最大可接受的違約概率.
[Abstract]:This paper studies the credit decision-making model and mechanism under default risk. By taking individual rationality and incentive compatibility as constraint conditions, the credit decision model considering default risk and project success probability is established.In this paper, the credit decision-making mechanism based on the strategy of hypothecation loan and credit loan is given, and the design methods of the credit rationing mechanism and the non-rationing mechanism are discussed.The conditions for banks to issue credit loans and collateralized loans in the event of credit rationing are given.Finally, the paper analyzes and discusses the influence of enterprise project success probability on the expected income of the bank under different default probability conditions.The corresponding critical value of bank loan and the maximum acceptable default probability of bank under different project success probability are obtained.
【作者單位】： 暨南大學(xué)公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院/金融工程研究所;廣東省公共網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與預(yù)警應(yīng)急技術(shù)研究中心;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(70871055;71173089) 廣東省高校高層次人才資助項(xiàng)目 教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃資助項(xiàng)目(NCET-08-0615) 廣東省科技計(jì)劃資助項(xiàng)目(2010A032000002;2010B010600028) 廣東省第三期“211工程”重大項(xiàng)目基金資助項(xiàng)目 廣東省高校重點(diǎn)人文社科研究基地重大資助項(xiàng)目(09JDXM63006)
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F830.5

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1726191