本文選題：傳染風(fēng)險　切入點：復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)　出處：《管理工程學(xué)報》2012年04期

【摘要】：基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論,研究了銀行間市場隨機網(wǎng)絡(luò)、小世界網(wǎng)絡(luò)和無標(biāo)度網(wǎng)絡(luò)中銀行間傳染風(fēng)險特征及其差異。首先構(gòu)建了銀行間市場有向隨機網(wǎng)絡(luò)、小世界網(wǎng)絡(luò)和無標(biāo)度網(wǎng)絡(luò),進而通過描述銀行資產(chǎn)負債表建立了銀行間傳染風(fēng)險分析模型。最后,在銀行分別為同質(zhì)和異質(zhì)下模擬分析了隨機性沖擊和選擇性沖擊下傳染風(fēng)險特征。研究結(jié)果表明:隨機性沖擊與選擇性沖擊造成的傳染風(fēng)險效應(yīng)與網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)以及遭受沖擊銀行數(shù)目密切相關(guān);在三種網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)下,沖擊在小世界網(wǎng)絡(luò)中造成的傳染風(fēng)險效應(yīng)最大,在無標(biāo)度網(wǎng)絡(luò)中最小。該研究結(jié)果意味著:在此三種網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)下,銀行間市場無標(biāo)度網(wǎng)絡(luò)面對沖擊具有最高的穩(wěn)定性。
[Abstract]:Based on the complex network theory, the characteristics and differences of interbank contagion risk in interbank market random networks, small-world networks and scale-free networks are studied.Firstly, the directed random network, the small-world network and the scale-free network of interbank market are constructed, and then the risk analysis model of interbank contagion is established by describing the bank balance sheet.Finally, the characteristics of contagion risk under random and selective shocks are simulated and analyzed in homogeneous and heterogeneous banks.The results show that the contagion risk effects caused by random shocks and selective shocks are closely related to the network structure and the number of banks affected by shocks.It is the smallest in scale-free network.The results indicate that the scale-free network in the interbank market has the highest stability against the impact under these three kinds of network structure.
【作者單位】： 東南大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金項目(70671025;71071034)
【分類號】：F830.3;F224

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本文編號：1720282