本文選題：局部線性逼近　切入點：國債利率期限結構　出處：《管理學報》2012年07期

【摘要】：采用統(tǒng)計學中新近發(fā)展的局部線性逼近方法對利率期限結構動態(tài)NS模型進行改進,提出了基于局部線性逼近的動態(tài)NS模型;并實證比較了改進后的模型與原模型的樣本內擬合效果和樣本外預測能力。結果表明,改進后的模型無論是樣本內擬合效果,還是樣本外預測能力都明顯優(yōu)于原模型。
[Abstract]:The dynamic NS model of interest rate term structure is improved by using the recently developed local linear approximation method in statistics, and a dynamic NS model based on local linear approximation is proposed.The effect of the improved model is compared with that of the original model, and the prediction ability of the model is compared with that of the original model.The results show that the improved model is superior to the original model in terms of fitting effect within the sample and prediction ability outside the sample.
【作者單位】： 中國人民銀行成都分行;西南財經大學統(tǒng)計學院;
【基金】：國家自然科學基金資助項目(71071130) 西南財經大學“211工程”三期統(tǒng)計學重點學科建設資助項目
【分類號】：F820;F224

【二級參考文獻】

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本文編號：1703303