本文選題：高盛　切入點：住宅抵押貸款證券(RMBS)　出處：《管理評論》2012年12期

【摘要】：高盛集團因金融欺詐被美國證券交易委員會起訴,原因是高盛集團在銷售一款合成擔保債務憑證ABACUS 2007-AC1時有誤導性陳述,導致投資者巨額虧損。本文重點對案例中涉及的金融衍生品———RMBS、CDS和CDO的結構和風險特征進行分析,并結合CDO定價公式,對ABACUS 2007-AC1的價值下跌進行定量的分析。
[Abstract]:Goldman Sachs was sued by the Securities and Exchange Commission for financial fraud after it misrepresented when it sold a synthetic secured debt certificate, ABACUS 2007-AC1. This paper focuses on the analysis of the structure and risk characteristics of the financial derivatives involved in the case, RMBSCDS and CDO, and the quantitative analysis of the value decline of ABACUS 2007-AC1 combined with the CDO pricing formula.
【作者單位】： 合肥工業(yè)大學經(jīng)濟學院;合肥工業(yè)大學管理學院;中國科學院大學管理學院;中國科學院虛擬經(jīng)濟與數(shù)據(jù)科學研究中心;吉林市人民政府辦公廳;
【基金】：國家自然科學基金項目(71103179;71102129) 廣義虛擬經(jīng)濟研究專項(GX2011-1019(Y)) 教育部人文社科研究青年基金項目(10YJC630425) 中國政法大學校級人文社科規(guī)劃項目 中國政法大學青年教師學術創(chuàng)新團隊資助項目
【分類號】：F831.2

【共引文獻】

相關博士學位論文 前1條

1 馬喜德;中國抵押支持證券定價與設計研究[D];廈門大學;2007年

相關碩士學位論文 前10條

1 李冰;基于Copula的債務抵押債券定價研究[D];江西財經(jīng)大學;2010年

2 王一通;中國MBS定價估值研究與投資價值分析[D];昆明理工大學;2010年

3 孫中寶;基于從屬過程的債務抵押債券定價模型研究[D];大連理工大學;2011年

4 卞超;風險控制視角下的中小企業(yè)信貸資產(chǎn)證券化研究[D];南京航空航天大學;2011年

5 程芳;住房抵押貸款支持證券定價研究[D];西南財經(jīng)大學;2011年

6 陳子夏;基于理性期權方法的MBS提前償付模型研究[D];西南財經(jīng)大學;2010年

7 鄭忠輝;因子Copula模型和跳擴散過程的CDO定價研究[D];長沙理工大學;2011年

8 張大為;個人住房抵押貸款提前償付行為及其治理[D];西南財經(jīng)大學;2006年

9 肖璨;基于Copula方法的二元組合風險模型與應用研究[D];電子科技大學;2007年

10 羅穎;我國住房抵押貸款證券的定價研究[D];中南大學;2006年

【相似文獻】

相關期刊論文 前10條

1 沈夢梅;;淺析高盛的成功與失敗[J];中國外資;2011年16期

2 董楠;吳文鋒;;海外市場的中國信用違約互換息差定價實證研究[J];科學技術與工程;2011年06期

3 楊揚;;從高盛事件看金融衍生工具的高風險[J];經(jīng)濟導刊;2011年03期

4 徐友斌;江麗;寧大芮;施應鵬;劉峰;;雷曼破產(chǎn)與制度無效率[J];會計之友(下旬刊);2010年01期

5 ;[J];;年期

6 ;[J];;年期

7 ;[J];;年期

8 ;[J];;年期

9 ;[J];;年期

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相關碩士學位論文 前1條

1 包杰;住房抵押貸款證券化的風險研究[D];上海社會科學院;2009年

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本文編號：1690153