本文選題：單位根檢驗　切入點：協(xié)整　出處：《華東師范大學(xué)》2014年碩士論文

【摘要】：本文運用協(xié)整檢驗對上海黃金交易所的每日黃金交易價格和四個潛在的影響因素之間的關(guān)系進行了分析,繼而建立了預(yù)測模型,并且利用兩個月的樣本外數(shù)據(jù)進行了預(yù)測效果檢驗。 本文內(nèi)容涵蓋以下幾個方面： 一、對在2003年1月2日至2013年12月31日間的上海黃金交易所的每日黃金交易價格(對數(shù))以及四個潛在的影響因素：美國聯(lián)邦基金利率、美國國債十年期的收益率、美元指數(shù)(對數(shù))和美元兌人民幣中間價(對數(shù))進行單位根檢驗,以確認協(xié)整檢驗的基礎(chǔ)。 二、建立均衡方程,并且對模型回歸的殘差進行單位根檢驗,確立上海黃金交易所的每日黃金交易價格(對數(shù))和各個因素間存在協(xié)整關(guān)系。 三、對影響因素進行篩選,建立預(yù)測模型,并且利用樣本外數(shù)據(jù)檢驗?zāi)Ｐ偷念A(yù)測效果。
[Abstract]:In this paper, the cointegration test is used to analyze the relationship between the daily gold trading price of Shanghai Gold Exchange and four potential influencing factors, and then a prediction model is established. Moreover, the prediction effect was tested by two months' data outside the sample. This article covers the following areas:. First, the daily gold trading price (logarithm) of the Shanghai Gold Exchange between January 2, 2003 and December 31, 2013, and four potential factors: the United States federal funds rate, the 10-year Treasury yield, The dollar index (logarithm) and the dollar-renminbi pedestal (logarithm) were tested in unit root to confirm the basis of the cointegration test. Secondly, the equilibrium equation is established, and the unit root test is carried out to determine the daily gold trading price (logarithm) of Shanghai Gold Exchange and the cointegration relationship between various factors. Thirdly, the influence factors are screened, the prediction model is established, and the prediction effect of the model is tested by using the data outside the sample.
【學(xué)位授予單位】：華東師范大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：F832.54;O211.61

【參考文獻】

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本文編號：1678753