本文選題：債權(quán)型貨幣錯配　切入點：通貨膨脹　出處：《經(jīng)濟學(xué)動態(tài)》2012年12期

【摘要】：本文從理論和實證兩個層面,引入動態(tài)計量經(jīng)濟學(xué)的向量自回歸(VAR)模型,對多年統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行分析,實證研究了我國債權(quán)型貨幣錯配與通貨膨脹之間的動態(tài)關(guān)系,指出我國債權(quán)型貨幣錯配與通貨膨脹之間存在著長期穩(wěn)定的正相關(guān)關(guān)系,并在95%的置信水平下,被認為是通貨膨脹的Granger原因。因此,為緩解我國新一輪通貨膨脹風(fēng)險,必須有效控制并逐步降低債權(quán)型貨幣錯配的規(guī)模。本文從一個全新的視角為治理我國的通貨膨脹提供了政策思路。
[Abstract]:This paper introduces the vector autoregressive (VAR) model of dynamic econometrics to analyze the statistical data of many years, and empirically studies the dynamic relationship between the mismatch of creditor's money and inflation in China. It is pointed out that there is a long-term stable positive correlation between the mismatch of creditor's currency and inflation in China, and at 95% confidence level, it is considered to be the cause of inflation. Therefore, in order to alleviate the risk of inflation in a new round in China, It is necessary to effectively control and gradually reduce the scale of the mismatch of creditor's money. This paper provides a policy idea for controlling inflation in China from a new angle of view.
【作者單位】： 西南財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院;四川大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院;宜賓市政府國資委;
【基金】：2010年度教育部人文社會科學(xué)研究青年基金項目《貨幣錯配的宏觀經(jīng)濟影響及對策研究》(項目批準號:10YJC790152) 國家自然科學(xué)基金項目《中國物價調(diào)整和變動的微觀證據(jù)與特征分析》(項目號:71173149)的資助
【分類號】：F224;F822

【參考文獻】

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本文編號：1661007