本文選題：銀行間拆借市場　切入點(diǎn)：風(fēng)險傳染機(jī)制　出處：《南京大學(xué)》2014年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

【摘要】：銀行系統(tǒng)作為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)金融體系的核心,其穩(wěn)定性對于整個金融系統(tǒng)至關(guān)重要,其安全性直接關(guān)系到整個經(jīng)濟(jì)體系的穩(wěn)定性。銀行風(fēng)險具有強(qiáng)烈的傳染特征,單個或部分銀行出現(xiàn)風(fēng)險后,風(fēng)險可能通過銀行之間的業(yè)務(wù)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)散至網(wǎng)絡(luò)中的其他銀行,引發(fā)整個系統(tǒng)的風(fēng)險傳染效應(yīng)。隨著現(xiàn)代計(jì)算機(jī)信息技術(shù)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用,全球金融市場成為了一個緊密連接的整體,全球貨幣市場、資本市場、外匯市場等不同金融市場之間呈現(xiàn)出聯(lián)動性特征,這一特征的出現(xiàn)擴(kuò)大了銀行系統(tǒng)性風(fēng)險的傳播范圍以及跨市場間的傳染范圍,最終導(dǎo)致局部風(fēng)險引發(fā)整個全球經(jīng)濟(jì)體系動蕩的可能性。因此了解銀行風(fēng)險的傳遞機(jī)制對于預(yù)防銀行系統(tǒng)性風(fēng)險、如何在危機(jī)后調(diào)整結(jié)構(gòu)、快速恢復(fù)經(jīng)營等有著重要的理論意義和實(shí)踐價值。本文將拆借市場中的銀行看作是網(wǎng)絡(luò)中的一個節(jié)點(diǎn),不同銀行之間發(fā)生的拆借業(yè)務(wù)關(guān)系看作是網(wǎng)絡(luò)中的邊,將拆借網(wǎng)絡(luò)抽象成一種復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。根據(jù)現(xiàn)實(shí)銀行拆借市場的特征選定無標(biāo)度網(wǎng)絡(luò)作為本文模擬的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ),將市場中的節(jié)點(diǎn)分為兩種不同的類型：第一種,被稱為“中心點(diǎn)”,也被稱為系統(tǒng)重要性節(jié)點(diǎn),網(wǎng)絡(luò)中新增的節(jié)點(diǎn)優(yōu)先與該類型節(jié)點(diǎn)連接,中心點(diǎn)的穩(wěn)定性對于整個網(wǎng)絡(luò)很重要；第二種,被稱為“非中心點(diǎn)”,與該類型點(diǎn)發(fā)生拆入拆出關(guān)系的節(jié)點(diǎn)數(shù)量相對較少,在本文中假設(shè)有5個中心點(diǎn)和95個非中心點(diǎn)。接下來,文中構(gòu)建了銀行主體的資產(chǎn)負(fù)債模型,通過：matlab模擬得出了相關(guān)的銀行負(fù)債表數(shù)據(jù)及銀行拆借數(shù)據(jù)。最后,本文在模擬得出的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上仿真模擬風(fēng)險沖擊,利用《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》中規(guī)定的6%的資本充足率下限作為判斷銀行失敗的依據(jù),比較不同類型的外部風(fēng)險初始沖擊點(diǎn)對整個網(wǎng)絡(luò)的影響。結(jié)果指出銀行網(wǎng)絡(luò)的風(fēng)險傳染效應(yīng)不僅與初始點(diǎn)的類型相關(guān),并且還與該節(jié)點(diǎn)的拆入數(shù)量(入度sin)大小有關(guān)：一般情況下非中心點(diǎn)的失敗并不會引起中心點(diǎn)的失敗,但是在某些特殊情況下,令拆入數(shù)量(入度sin)最大的非中心點(diǎn)作為初始沖擊點(diǎn),由于系統(tǒng)風(fēng)險傳遞的多米諾效應(yīng),中心點(diǎn)也可能失敗。將相關(guān)結(jié)論應(yīng)用到現(xiàn)實(shí)銀行拆借市場中即為：將我國市場中五大國有銀行看作網(wǎng)絡(luò)中的中心節(jié)點(diǎn),它們的拆借體量占整個市場總額較大,其他商業(yè)銀行被看作是非中心點(diǎn),五大國有銀行對整個銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性至關(guān)重要,某些特殊情況下,五大國有銀行之外的商業(yè)銀行發(fā)生風(fēng)險也可能引起整個銀行系統(tǒng)的損失,所以監(jiān)管部門在關(guān)注國有大銀行的同時,也需要加強(qiáng)對中小型商業(yè)銀行的監(jiān)管力度,預(yù)防系統(tǒng)性風(fēng)險的發(fā)生。
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【學(xué)位授予單位】：南京大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：F832.3

【參考文獻(xiàn)】

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1 高國華;潘英麗;;基于資產(chǎn)負(fù)債表關(guān)聯(lián)的銀行系統(tǒng)性風(fēng)險研究[J];管理工程學(xué)報;2012年04期

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本文編號：1649104