本文選題：局部Hurst指數(shù)　切入點(diǎn)：小波譜　出處：《統(tǒng)計(jì)與決策》2012年01期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：Hurst指數(shù)有多種估計(jì)方法,但傳統(tǒng)的方法多用于描述時(shí)間序列長期統(tǒng)計(jì)行為的全局特征,無法刻畫時(shí)間序列隨著時(shí)間推移而發(fā)生變化的局部分形特征。文章引入局部Hurst指數(shù)的概念,介紹了一種適用于高頻數(shù)據(jù)的采用分割窗小波譜估計(jì)局部Hurst指數(shù)的新方法,并應(yīng)用于2008年1月至2010年12月中證800指數(shù)日內(nèi)1分鐘高頻收益率的研究。實(shí)證研究結(jié)果表明,該方法具有穩(wěn)健性,能較好地刻畫我國滬深股市的時(shí)變分形特征。
[Abstract]:There are many estimation methods for Hurst exponent, but the traditional methods are mostly used to describe the global characteristics of long-term statistical behavior in time series. This paper introduces the concept of local Hurst exponent, and introduces a new method for estimating local Hurst exponent using partitioned window wavelet spectrum, which is suitable for high frequency data. The empirical results show that this method is robust and can well describe the time-varying fractal characteristics of China's Shanghai and Shenzhen stock markets.
【作者單位】： 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院;
【分類號】：F224;F832.51

【參考文獻(xiàn)】

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【二級參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：1645210