本文選題：宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)信息發(fā)布　切入點(diǎn)：已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率　出處：《山西財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào)》2012年03期 　論文類(lèi)型：期刊論文

【摘要】：以滬深300指數(shù)的五分鐘高頻交易數(shù)據(jù)為樣本,研究了不同市態(tài)不同時(shí)段的宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)信息發(fā)布對(duì)滬深300指數(shù)波動(dòng)性的影響。研究表明:不同市態(tài)下非交易時(shí)間宏觀(guān)信息發(fā)布對(duì)滬深300指數(shù)波動(dòng)的影響大于交易時(shí)間宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)信息發(fā)布的影響;不同市態(tài)下不同時(shí)段宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)信息發(fā)布對(duì)波動(dòng)非對(duì)稱(chēng)性的影響有顯著的差異性,并且牛市行情下宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)信息發(fā)布對(duì)波動(dòng)非對(duì)稱(chēng)性的影響大于熊市行情下的影響。
[Abstract]:Taking the five-minute high-frequency trading data from the CSI 300 index as a sample, The effects of macroeconomic information release on the volatility of Shanghai and Shenzhen 300 index in different market conditions are studied. The results show that the impact of non-trading time macro information release on Shanghai and Shenzhen 300 index volatility is greater than that on trading time. The impact of macroeconomic information release; There are significant differences in the impact of macroeconomic information release on volatility asymmetry in different market conditions, and the impact of macroeconomic information release on volatility asymmetry is greater in bull market than in bear market.
【作者單位】： 西安交通大學(xué)管理學(xué)院;西安交通大學(xué)過(guò)程控制與效率工程教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;
【基金】：西安交通大學(xué)“985”工程項(xiàng)目(07200701)
【分類(lèi)號(hào)】：F832.51;F224

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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4 王p，

本文編號(hào)：1639039