本文選題：VaR方法　切入點(diǎn)：Copula函數(shù)　出處：《財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐》2012年06期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：引入Copula函數(shù)來(lái)改進(jìn)傳統(tǒng)的VaR方法,構(gòu)建出Copula-VaR模型。通過蒙特卡羅模擬實(shí)證金融資產(chǎn)組合收益的各種VaR值,結(jié)果表明,Copula-VaR模型能夠更精確地測(cè)度出金融資產(chǎn)組合的在險(xiǎn)價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)。
[Abstract]:This paper introduces Copula function to improve the traditional VaR method and constructs the Copula-VaR model. The results show that the Copula-VaR model can more accurately measure the value risk of the financial portfolio through Monte Carlo simulation of the various VaR values of the financial portfolio returns.
【作者單位】： 湖南大學(xué)工商管理學(xué)院;
【基金】：教育部新世紀(jì)人才支持計(jì)劃(NCET-08-186)
【分類號(hào)】：F830.9;F224

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本文編號(hào)：1612420