本文選題：金融學(xué)　切入點(diǎn)：操作風(fēng)險(xiǎn)　出處：《運(yùn)籌與管理》2012年04期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：內(nèi)部欺詐事件類型是中國商業(yè)銀行最嚴(yán)重的操作風(fēng)險(xiǎn)類型。但由于操作風(fēng)險(xiǎn)本質(zhì)特征和中國商業(yè)銀行內(nèi)部欺詐損失數(shù)據(jù)收集年度較短,數(shù)據(jù)匱乏,小樣本數(shù)據(jù)容易導(dǎo)致參數(shù)結(jié)果不穩(wěn)定。為了在小樣本數(shù)據(jù)下進(jìn)行更準(zhǔn)確的度量,本文采用貝葉斯馬爾科夫蒙特卡洛模擬方法,在損失分布法框架下,假設(shè)損失頻率服從泊松-伽馬分布,而損失強(qiáng)度服從廣義帕累托-混合伽馬分布,分析后驗(yàn)分布的形式,獲得中國商業(yè)銀行不同業(yè)務(wù)線的內(nèi)部欺詐損失頻率和損失強(qiáng)度的后驗(yàn)分布估計(jì),并進(jìn)行蒙特卡羅模擬獲得不同業(yè)務(wù)線內(nèi)部欺詐的風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)合分布。結(jié)果表明,擬合結(jié)果很好,與傳統(tǒng)極值分析法相比,基于利用貝葉斯的分析獲得的后驗(yàn)分布可以作為未來的先驗(yàn)分布,有利于在較小樣本下獲得較真實(shí)的參數(shù)估計(jì),本方法有助于銀行降低監(jiān)管資本要求。
[Abstract]:The type of internal fraud is the most serious type of operational risk in Chinese commercial banks. However, due to the essential characteristics of operational risk and the short period of data collection for internal fraud losses of Chinese commercial banks, the data are scarce. In order to measure more accurately in small sample data, Bayesian Markov Monte Carlo simulation method is used in the framework of loss distribution method. Assuming that the loss frequency is from Poisson gamma distribution and the loss intensity clothing is from the generalized Pareto-mixed gamma distribution, the form of posteriori distribution is analyzed. The posterior distribution estimation of internal fraud loss frequency and loss intensity of different lines of business in Chinese commercial banks is obtained, and Monte Carlo simulation is carried out to obtain the joint risk distribution of internal fraud in different lines of business. The results show that the fitting results are very good. Compared with the traditional extreme value analysis, the posterior distribution based on Bayesian analysis can be regarded as the future prior distribution, which is helpful to obtain the real parameter estimation under the smaller sample. This method is helpful to reduce the capital requirement of the bank.
【作者單位】： 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理學(xué)院;中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)管理學(xué)院;中國科學(xué)院科技政策與管理科學(xué)研究所;
【基金】：山東省自然科學(xué)基金高校、科研單位專項(xiàng)資助項(xiàng)目(ZR2010GL011)
【分類號(hào)】：F832.2

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1557586