本文關(guān)鍵詞： 股票市場 利率 波動(dòng)效應(yīng)　出處：《統(tǒng)計(jì)與決策》2012年13期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：文章基于構(gòu)建的模型對(duì)短期利率、利率風(fēng)險(xiǎn)市場價(jià)格、股票價(jià)格波動(dòng)性進(jìn)行分析檢驗(yàn),得出2006～2010中國股票市場對(duì)利率調(diào)整的反應(yīng)情況。結(jié)果表明為:股票價(jià)格對(duì)利率變化,短期內(nèi)有較弱正向反應(yīng),而長期內(nèi)有負(fù)向反應(yīng)。
[Abstract]:Based on the established model, this paper analyzes and tests the short-term interest rate, the market price of interest rate risk and the volatility of stock price, and obtains the response of Chinese stock market to the adjustment of interest rate in 20062010. The results show that: the stock price changes to the interest rate. There was a weak positive reaction in the short term and a negative reaction in the long term.
【作者單位】： 西安交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院;中國人民銀行西安支行;
【基金】：教育部哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究后期資助項(xiàng)目(10JHQ027)
【分類號(hào)】：F224;F832.51;F822

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1503125