本文關(guān)鍵詞： 銀行破產(chǎn) 資本回報(bào)率 資本充足率 凈貸款占比 金融衍生產(chǎn)品　出處：《中國(guó)管理科學(xué)》2012年01期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：由次貸危機(jī)引發(fā)的金融危機(jī)對(duì)美國(guó)銀行業(yè)造成數(shù)以百計(jì)的商業(yè)銀行破產(chǎn),為研究商業(yè)銀行破產(chǎn)提供了絕佳的樣本。本文收集了受危機(jī)沖擊的美國(guó)破產(chǎn)的商業(yè)銀行樣本以及對(duì)比樣本,研究美國(guó)商業(yè)銀行破產(chǎn)的財(cái)務(wù)影響因素。本文在用單變量檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)備選財(cái)務(wù)指標(biāo)有效性的基礎(chǔ)上,建立了加權(quán)Logit模型,利用模型貢獻(xiàn)度指標(biāo)分析財(cái)務(wù)因素的顯著性和影響程度。實(shí)證結(jié)果表明,不僅資產(chǎn)回報(bào)率、資本充足率、凈貸款占比和金融衍生產(chǎn)品投資對(duì)銀行破產(chǎn)具有顯著影響,資產(chǎn)回報(bào)率和凈貸款占比的變化率也具有顯著作用;而且資產(chǎn)回報(bào)率和資本充足率的影響遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其他因素。值得特別提出的是,盡管金融衍生產(chǎn)品被廣泛認(rèn)為是這次金融危機(jī)的主要原因之一,實(shí)證結(jié)果顯示金融衍生產(chǎn)品投資對(duì)樣本銀行的穩(wěn)健性具有正向影響。
[Abstract]:The financial crisis caused by the subprime mortgage crisis caused hundreds of bankruptcy of commercial banks in the United States. It provides a perfect sample for the study of the bankruptcy of commercial banks. This paper collects the samples of the American bankruptcy affected by the crisis as well as the comparative samples. Based on the univariate test method to test the validity of alternative financial indicators, a weighted Logit model is established. The model contribution index is used to analyze the significance and influence of financial factors. The empirical results show that not only the return on assets, capital adequacy ratio. The proportion of net loans and the investment of financial derivatives have a significant impact on bank bankruptcy, and the rate of return on assets and the percentage of net loans also play a significant role. And the impact of return on assets and capital adequacy is much greater than other factors. It is worth noting that although financial derivatives are widely recognized as one of the main causes of the financial crisis. The empirical results show that the investment of financial derivatives has a positive impact on the robustness of the sample banks.
【作者單位】： 中國(guó)科學(xué)院研究生院管理學(xué)院;中國(guó)科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院;中國(guó)石油大學(xué)(北京);
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目(70933003);國(guó)家自然科學(xué)基金委創(chuàng)新群體項(xiàng)目(70621001) 中科院創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)國(guó)際合作伙伴計(jì)劃
【分類號(hào)】：F837.12;F224
【正文快照】： 1引言次貸危機(jī)發(fā)生后的2008-2009年間,美國(guó)有近160家商業(yè)銀行破產(chǎn)或被收購(gòu),迫使政府支付占GDP 4.9%的財(cái)務(wù)成本�？梢�,銀行破產(chǎn)對(duì)一國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響之嚴(yán)重,因此探討與銀行破產(chǎn)關(guān)系密切的因素,對(duì)于針對(duì)性地對(duì)商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。這次前所未有的大量銀行

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1450754