本文關(guān)鍵詞： 股指期貨 協(xié)整檢驗 Granger因果檢驗　出處：《重慶大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版)》2012年04期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：文章利用協(xié)整檢驗、Granger因果檢驗等計量方法,對滬深300股指期貨上市一年來的交易數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。結(jié)果表明:股指期貨與滬深300指數(shù)之間存在協(xié)整關(guān)系,滬深300指數(shù)是股指期貨價格的Granger原因,且滯后期為1期。
[Abstract]:This paper uses cointegration test, Granger causality test and other econometric methods. This paper analyzes the trading data of Shanghai and Shenzhen 300 stock index futures over the past year. The results show that there is a cointegration relationship between stock index futures and Shanghai and Shenzhen 300 indexes. Shanghai and Shenzhen 300 index is the Granger reason of stock index futures price, and the lag period is 1.
【作者單位】： 重慶工商職業(yè)學(xué)院;重慶大學(xué)經(jīng)濟與工商管理學(xué)院;
【分類號】：F224;F832.5
【正文快照】： 股指期貨是以股票價格指數(shù)為標(biāo)的物的金融期貨品種,是迄今為止所有期貨產(chǎn)品中增長速度最快、成交最活躍的品種。2006年9月8日,中國金融期貨交易所在上海掛牌成立,標(biāo)志著隨著中國資本市場改革的不斷深化,發(fā)展股指期貨的環(huán)境和條件基本成熟,為了對股指期貨交易系統(tǒng)和數(shù)據(jù)進(jìn)行測

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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本文編號：1443785