本文關(guān)鍵詞：股指追蹤實(shí)踐　出處：《復(fù)旦大學(xué)》2014年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

  更多相關(guān)文章： 主成分 稀疏主成分 誤差 股指追蹤模型

【摘要】：隨著中國(guó)股市的快速發(fā)展和不斷成熟,各項(xiàng)制度正在趨于規(guī)范和完善,加之計(jì)算機(jī)技術(shù)的不斷發(fā)展,股指種類逐步豐富,編制方法不斷地完善,股指對(duì)于投資的作用顯得更加重要,很多投資者開始根據(jù)某些指數(shù)來(lái)進(jìn)行股票的選擇。本文利用稀疏主成分分析的方法對(duì)上證綜指及深證綜指所包含的股票進(jìn)行篩選,挑選出相應(yīng)的股票樣本,然后將其應(yīng)用于本文建立的極小化誤差股票預(yù)測(cè)模型進(jìn)行求解,得到相應(yīng)的股票追蹤組合。本文采用二次規(guī)劃的方法進(jìn)行指數(shù)追蹤。數(shù)值實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明：(1)利用稀疏主成分方法選出的股票具有方便解釋的優(yōu)點(diǎn)；(2)由樣本內(nèi)對(duì)指數(shù)極小化誤差得到的股票組合在樣本外有著很好的表現(xiàn)；(3)利用此模型方法,能夠通過(guò)較少數(shù)量的股票組合得到比指數(shù)表現(xiàn)更高的收益,給中小投資者提供了更好的投資思路。
[Abstract]:With the rapid development and maturity of China ' s stock market , the system is tending to regulate and perfect the system , and the development of the computer technology . The stock index is gradually enriched and the development of the stock index is more important . The index tracking is carried out by using the method of the sparse principal component analysis .

【學(xué)位授予單位】：復(fù)旦大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F724.5

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本文編號(hào)：1439385