本文關鍵詞：宏觀審慎框架下中國上市銀行系統(tǒng)性風險監(jiān)測研究　出處：《財經(jīng)理論與實踐》2015年03期 　論文類型：期刊論文

  更多相關文章： 宏觀審慎 系統(tǒng)性風險 時間序列分析 累積性 共振性

【摘要】：采用2003年9月~2014年1月的市場數(shù)據(jù),基于時間序列分析方法,在宏觀審慎框架下,對中國上市銀行系統(tǒng)性風險的累積性、截面維度的橫向共振性、時間維度的縱向共振性特征進行動態(tài)研究。得到的主要結(jié)論有:中國上市銀行系統(tǒng)性風險配置機制已逐漸形成,大型商業(yè)銀行對系統(tǒng)性風險的表現(xiàn)具有代表性,中國上市銀行體系的關聯(lián)性在逐漸增強,中國上市銀行系統(tǒng)性風險具有一定的外生性和順周期性。
[Abstract]:Using the market data from September 2003 to January 2014, based on the time series analysis method, under the macro-prudential framework, the accumulation of systemic risk of listed banks in China. The transverse resonance of the cross-section dimension and the longitudinal resonance characteristics of the time dimension are studied dynamically. The main conclusions are as follows: the systematic risk allocation mechanism of the listed banks in China has gradually formed. The performance of large commercial banks to systemic risk is representative, the relevance of China's listed banking system is gradually increasing, and the systemic risk of Chinese listed banks has a certain exogenously and pro-cyclical nature.
【作者單位】： 山東師范大學經(jīng)濟學院;
【基金】：國家自然科學基金項目(71173140) 山東省統(tǒng)計科研一般項目(KT13143)
【分類號】：F832.33
【正文快照】： 一、引言與文獻回顧2008年金融危機暴露了微觀審慎(micro-pru-dential)監(jiān)管對系統(tǒng)性金融風險的監(jiān)測和防范無能為力,從而凸顯了加強宏觀審慎(macro-prudential)監(jiān)管、防范系統(tǒng)性金融風險的必要性和重要性。國內(nèi)外學術界和全球金融監(jiān)管機構圍繞系統(tǒng)性風險的定義、特征、成因、測

【參考文獻】

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【共引文獻】

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本文編號：1428306