本文關(guān)鍵詞：存量流量一致框架下中國銀行體系網(wǎng)絡(luò)抗毀性研究——基于資產(chǎn)價格波動沖擊　出處：《財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì)》2015年09期 　論文類型：期刊論文

  更多相關(guān)文章： 存量流量一致 未定權(quán)益分析法 自然連通度 抗毀性 銀行體系

【摘要】：本文結(jié)合貨幣主義存量流量一致分析框架和未定權(quán)益分析法,從兼容宏觀審慎中宏微觀與時間截面兩組維度的角度,研究了資產(chǎn)價格波動沖擊下中國銀行網(wǎng)絡(luò)抗毀性。研究表明:(1)網(wǎng)絡(luò)自然連通度能夠較好地反映中國銀行體系網(wǎng)絡(luò)抗毀性程度的動態(tài)變化。后危機(jī)時代中國銀行體系網(wǎng)絡(luò)的脆弱性程度仍不容忽視。(2)網(wǎng)絡(luò)抗毀性特征在不同沖擊分配策略下的異質(zhì)風(fēng)險場景中不盡相同。相對不同屬性資產(chǎn)的沖擊而言,固定資產(chǎn)價格和銀行部門股價的波動對網(wǎng)絡(luò)抗毀性會形成較強(qiáng)沖擊。在選擇性沖擊分配策略中的強(qiáng)強(qiáng)分配子策略下,中國銀行體系的網(wǎng)絡(luò)抗毀性程度最差,其抗毀性承受能力比對全部節(jié)點(diǎn)等分配沖擊時更為脆弱。本研究對于復(fù)雜金融網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)性風(fēng)險管理具有重要意義,并可為宏觀審慎建模和監(jiān)管提供有益參考。
[Abstract]:This paper combines the monetarist stock flow consistent analysis framework and the undetermined equity analysis method from the perspective of macro-micro and time-cross-section dimensions compatible with macroprudential. This paper studies the network invulnerability of Chinese banks under the impact of asset price fluctuation. The natural connectivity of the network can reflect the dynamic change of the degree of network invulnerability of China's banking system. The vulnerability of the network of China's banking system can not be ignored in the post-crisis era. The characteristics of network survivability are different in heterogeneous risk scenarios under different impact allocation strategies. Compared with the impact of different attribute assets. The price of fixed assets and the fluctuation of bank share price will have a strong impact on the network survivability. The Chinese banking system has the worst degree of network invulnerability under the strong and strong allocation strategy of selective impact allocation strategy. This study is of great significance to systemic risk management of complex financial networks and can provide a useful reference for macroprudential modeling and regulation.
【作者單位】： 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;天津財(cái)經(jīng)大學(xué)理工學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目“復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)下貨幣量值的系統(tǒng)性金融風(fēng)險測控體系構(gòu)建研究”(71103126)的階段性研究成果 天津市“131創(chuàng)新型人才”培養(yǎng)計(jì)劃 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)優(yōu)秀青年學(xué)者培育計(jì)劃(YQ1204)的支持
【分類號】：F832.3
【正文快照】： 溫博慧李向前袁銘引言在信貸、資本和商品市場的頻繁波動中,一國經(jīng)濟(jì)金融體系的系統(tǒng)性風(fēng)險程度,及其承受和抵御沖擊的能力備受關(guān)注。宏觀審慎監(jiān)管著眼整個系統(tǒng),將之視為復(fù)雜網(wǎng)絡(luò),力圖從微觀與宏觀銜接的角度出發(fā),在時間維度捕捉系統(tǒng)性風(fēng)險的積累,在截面維度甄別關(guān)聯(lián)性與重要性

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