發(fā)布時(shí)間：2018-01-11 16:10

  本文關(guān)鍵詞：基于Copula方法的我國商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本集成測度　出處：《長沙理工大學(xué)》2014年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

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【摘要】：經(jīng)濟(jì)資本是現(xiàn)代商業(yè)銀行重要的管理參數(shù),是實(shí)現(xiàn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的核心。自美國信孚銀行首創(chuàng)經(jīng)濟(jì)資本管理方法后,經(jīng)濟(jì)資本理念被用于銀行風(fēng)險(xiǎn)管理,學(xué)術(shù)界和實(shí)務(wù)界就一直探索該怎樣超越定性層面,模型化經(jīng)濟(jì)資本并得到量化值,增強(qiáng)可操作性。傳統(tǒng)的銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)度量是假設(shè)信用、市場、操作風(fēng)險(xiǎn)之間相互獨(dú)立,而在求整體層面的經(jīng)濟(jì)資本時(shí)又假設(shè)風(fēng)險(xiǎn)之間是完全相關(guān)的,這種計(jì)量的缺陷在于忽略了各不同風(fēng)險(xiǎn)之間的復(fù)雜相關(guān)性。本文擬以Copula理論為分析工具,綜合考慮商業(yè)銀行各風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性為前提,度量商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)資本集成值,從而優(yōu)化資源配置,提高資金利用效率,增加資產(chǎn)投資回報(bào),這對于商業(yè)銀行來說現(xiàn)實(shí)意義重大。具體來說,本文主要研究并解決以下問題：第一,如何構(gòu)建各類型風(fēng)險(xiǎn)的邊際分布模型。第二,如何考慮商業(yè)銀行不同類型風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)性,量化各類型風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本占用。第三,如何匯總商業(yè)銀行各類型風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本。文章的基本思路是圍繞商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本集成測度問題,分五個(gè)章節(jié)展開研究。第一章是緒論部分。該部分從經(jīng)濟(jì)資本對商業(yè)銀行經(jīng)營管理的重要性出發(fā),闡述本文的研究背景及研究意義。并簡要概括經(jīng)濟(jì)資本以及Copula在金融領(lǐng)域中相依性運(yùn)用,為下文基于Copula方法探討商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本集成計(jì)量奠定基礎(chǔ)。第二章是關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本的理論詮釋。該部分從經(jīng)濟(jì)資本的內(nèi)涵、計(jì)量以及現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)資本集成測度方法三方面概述,得出現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)資本集成計(jì)量模型存在的不足及本論文試圖改進(jìn)之處。第三章是重點(diǎn)闡述Copula理論對于具有不同風(fēng)險(xiǎn)分布特征的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)三類型如何統(tǒng)一構(gòu)建模型的理論闡釋。第四章是商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本集成測度的Copula模型構(gòu)建。基于操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)難以獲得,本文重點(diǎn)構(gòu)建信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)的聯(lián)合分布函數(shù),計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本總額。第五章為結(jié)論及展望部分。商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本集成測度本是對全行所需風(fēng)險(xiǎn)資本的一個(gè)整體性評估,目的是保證銀行在給定的置信水平下的償付能力,保證銀行遠(yuǎn)離或避免擠兌臨界點(diǎn)。本研究旨能在一定程度上能為我國商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)資本管理提供可鑒的參考。
[Abstract]:Economic capital is an important parameter in the management of modern commercial bank, is the core of comprehensive risk management. Since the Bankers Trust first economic capital management method, the concept of economic capital is used for bank risk management, the academic and practical circles have been exploring how to transcend of level, model of economic capital and quantization value enhancement maneuverability. The traditional banking credit risk measurement is the hypothesis, market, operational risks are mutually independent, and in the overall level of economic capital and risk hypothesis are fully correlated, this defect meter is neglecting the complicated correlation between different risks. This paper take the Copula theory as the analysis tool and considering the relationship between the commercial bank risk measurement of commercial bank, economic capital integration, to optimize the allocation of resources, improve the utilization efficiency of funds, This increase in asset returns, for commercial banks is of great practical significance. Specifically, this paper mainly studies and solves the following problems: first, how to construct the model of marginal distribution of various types of risk. Second, how to consider the correlation between different types of commercial bank risk, economic capital to quantify the various types of risk. Third, how to collect the commercial bank the various types of risk economic capital. The basic idea is on the integration of economic capital measurement of commercial banks. The research is divided into five chapters. The first chapter is the introduction part. This part from the importance of economic capital management of commercial banks, expounds the research background and research significance of this paper. And a brief summary of economic capital and Copula in the financial field dependent application, laying the foundation for the following discussion of economic capital of commercial bank based on Copula integrated measurement method. Second Chapter is the theory on the interpretation of economic capital. This part from the connotation of economic capital, economic capital measurement and the existing measurement methods of integrated three aspects to overview, the weakness of economic capital measurement model and the integration of this thesis. The third chapter is the improvement focuses on Copula theory with different distribution of credit risk risk, market risk, operational risk of the three types of theories to explain how to unify the model. The fourth chapter is the construction of Copula model of economic capital of commercial bank operation risk integrated measure. Based on the data difficult to obtain, this paper focuses on the construction of credit risk, the joint distribution function of market risk, economic capital measurement in total. The fifth chapter is the conclusion and prospect. The economic capital of commercial banks is an integrated measure of the overall assessment of the risk capital of the bank. The purpose is to ensure that banks in The solvency of a given confidence level ensures banks to stay away or avoid the critical point of running. This research aims to provide a reference for our commercial banks' economic capital management to a certain extent.

【學(xué)位授予單位】：長沙理工大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：F832.33

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本文編號：1410242