本文關(guān)鍵詞：風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算改進(jìn)模型設(shè)計(jì)及其在企業(yè)年金投資中的應(yīng)用研究　出處：《中國(guó)礦業(yè)大學(xué)（北京）》2014年博士論文　論文類型：學(xué)位論文

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【摘要】：討論機(jī)構(gòu)投資中風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)新的作用,總結(jié)中國(guó)企業(yè)年金投資風(fēng)險(xiǎn)管理的特點(diǎn),提出對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算理論進(jìn)行模型層面改進(jìn)并研究其在中國(guó)企業(yè)年金投資中應(yīng)用方法的課題。引入帶有預(yù)測(cè)功能的控制方法,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算進(jìn)行模型層面的優(yōu)化與改進(jìn),基于控制論對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算建模,運(yùn)用預(yù)測(cè)性反饋分析代替常規(guī)反饋分析,設(shè)計(jì)適用于機(jī)構(gòu)投資者的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算改進(jìn)模型并進(jìn)行實(shí)證分析。將中國(guó)企業(yè)年金投資作為改進(jìn)模型的應(yīng)用研究對(duì)象,設(shè)計(jì)企業(yè)年金投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算管理的框架；在風(fēng)險(xiǎn)分配環(huán)節(jié),設(shè)計(jì)聯(lián)結(jié)各干系角色的雙層風(fēng)險(xiǎn)分配體系,構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度體系并提出單位收益風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)這一新測(cè)度指標(biāo),設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的具體分配模式；在風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)節(jié),結(jié)合IS031000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),研究面向企業(yè)年金投資的核心-衛(wèi)星風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算控制方法,討論管理費(fèi)激勵(lì)與衍生品應(yīng)用問(wèn)題；對(duì)上述研究進(jìn)行實(shí)證分析,并提出企業(yè)年金全面風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算的工作方向。根據(jù)研究結(jié)論對(duì)企業(yè)年金投資政策提出相應(yīng)的建議。
[Abstract]:About the innovation of risk management mechanism in the investment effect, summarized the characteristics of investment risk management China enterprise annuity, put forward the risk budgeting theory model level improvement and study the application of method of investment in China enterprise annuity project. With introducing the method of predictive control function, optimize and improve the level of risk budgeting model, control theory based on the modeling of risk budgeting, using predictive feedback analysis instead of conventional feedback analysis, design suitable for institutional investors to improve the risk budgeting model and empirical analysis. The Chinese enterprise annuity investment as the object of study on the modified model, the framework of risk management of enterprise annuity investment budget design; in the risk distribution, double risk allocation system the role of the design of coupling relationship, construct risk measurement system and put forward the index risk to return this new measuring index Standard, the specific distribution pattern design risk; risk control in the link, combined with the international standard of IS031000, research on the core - oriented enterprise annuity investment budget satellite method of risk control, discuss the problem of incentive and derivatives application management fees; Empirical Analysis on the above research, and puts forward the direction of enterprise annuity comprehensive risk budget. According to the corresponding the conclusion of the study suggest that investment policies for enterprise annuity.

【學(xué)位授予單位】：中國(guó)礦業(yè)大學(xué)（北京）
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F832.59;F224

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1403675