本文關(guān)鍵詞：石油價格對中國股票市場的影響分析　出處：《深圳大學(xué)學(xué)報(人文社會科學(xué)版)》2012年05期 　論文類型：期刊論文

  更多相關(guān)文章： 中國股票市場 石油價格 VAR模型

【摘要】：目前學(xué)術(shù)界對石油價格與中國股票市場影響的研究有不同的觀點。我們以2007年1月4日至2011年12月30日Brent原油現(xiàn)貨價格日數(shù)據(jù)和上證綜合指數(shù)日數(shù)據(jù)為樣本資料,運用VAR模型分析了石油價格與中國股票市場之間的相關(guān)關(guān)系,得出了石油價格與中國股票市場存在單向的格蘭杰因果關(guān)系,即石油價格對中國股票市場有單向影響,但這種影響并不顯著的結(jié)論。
[Abstract]:From Jan . 4 , 2007 to December 30 , 2011 , the relationship between oil price and Chinese stock market is analyzed by using VAR model .

【作者單位】： 中國石油大學(xué)工商管理學(xué)院;
【分類號】：F224;F416.22;F832.51
【正文快照】： 隨著全球金融危機的爆發(fā),石油價格和股價越來越受到關(guān)注,而油價和股價的相關(guān)關(guān)系成為了熱門話題,本文試圖運用計量經(jīng)濟學(xué)方法分析石油價格波動與中國股票市場的相關(guān)性關(guān)系,了解國際原油價格對中國股票市場是否產(chǎn)生波動和波動的方向及大小,從而確定我國應(yīng)對國際油價波動的對策

【參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前8條

1 李曉瑩;;油價波動對深圳股票市場收益影響的實證分析[J];財經(jīng)界;2010年02期

2 戚倩e，

本文編號：1381767