本文關(guān)鍵詞：我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險評價及其監(jiān)管研究　出處：《華中科技大學(xué)》2014年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

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【摘要】：商業(yè)銀行通過吸收存款和發(fā)放貸款等資金運作來實現(xiàn)業(yè)務(wù)運作，，在運營過程中可能會引發(fā)流動性風(fēng)險。流動性風(fēng)險一旦產(chǎn)生將會改變商業(yè)銀行的日常運作規(guī)律，對其持續(xù)經(jīng)營和支付能力產(chǎn)生重大影響，并伴隨著破壞性。2007年，隨著源自美國次貸危機的全球金融危機全面爆發(fā)后，銀行業(yè)的流動性風(fēng)險一觸即發(fā)，銀行業(yè)面臨著巨額的資金壓力，由于無法滿足存款人的提款要求和貸款人的借款要求，許多歷史悠久的大型商業(yè)銀行紛紛宣布破產(chǎn)倒閉，使全球銀行業(yè)的流動性風(fēng)險問題進一步凸顯。 本文將選取12家上市商業(yè)銀行樣本，從Wind行業(yè)數(shù)據(jù)庫中整理得到這些商業(yè)銀行2013年的年度部分財務(wù)數(shù)據(jù)作為原始數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)做一定調(diào)整后，運用SPSS軟件做主成分分析，對我國上市商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險狀況作評價。實證結(jié)果表明，五大行的流動性風(fēng)險普遍高于其他上市股份制商業(yè)銀行，而且不同性質(zhì)商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險影響因素不同。另外，《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會年報》（2012）數(shù)據(jù)顯示，我國銀行業(yè)相對于歐美發(fā)達國家來說流動性風(fēng)險較低，但是這并不意味著我國商業(yè)銀行不存在流動性風(fēng)險，近兩年的錢荒現(xiàn)象表明我國銀行業(yè)確實存在流動性風(fēng)險隱患，所以一方面商業(yè)銀行必須重視日常流動性管理，另一方面銀監(jiān)會必須針對我國銀行業(yè)的特征對其實施有針對性的監(jiān)管。為此，要從不同商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的引發(fā)機制出發(fā)，遵循創(chuàng)新性、差異性、高效性、適應(yīng)性、穩(wěn)定性、協(xié)調(diào)性和漸進性的原則，從監(jiān)管指標(biāo)體系、監(jiān)管機構(gòu)、操作流程、業(yè)務(wù)模式、反饋機制、整體構(gòu)架、危機處理等多角度考慮加強我國金融機構(gòu)風(fēng)險監(jiān)管和危機處理能力。
[Abstract]:Commercial banks through the absorption of deposits and loans and other funds to achieve business operations, in the operation process may lead to liquidity risk. Once liquidity risk will change the day-to-day operation of commercial banks. In 2007, with the outbreak of the global financial crisis originating from the sub-prime mortgage crisis in the United States, the liquidity risk of the banking industry was imminent. The banking industry is facing huge financial pressure, because it can not meet the requirements of depositors and lenders to borrow money, many large commercial banks with a long history have declared bankruptcy. Make the liquidity risk problem of global banking more prominent. This paper will select 12 listed commercial banks samples from the Wind industry database to collate these commercial banks 2013 annual part of the financial data as the original data, after a certain adjustment of the data. The liquidity risk of China's listed commercial banks is evaluated by using SPSS software as principal component analysis. The empirical results show that the liquidity risk of the five banks is generally higher than that of other listed joint-stock commercial banks. Moreover, the influencing factors of liquidity risk of commercial banks are different. In addition, the annual report of the China Banking Regulatory Commission (CBRC) (No. 2012) shows that. Compared with the developed countries in Europe and the United States, the liquidity risk of China's banking industry is relatively low, but this does not mean that there is no liquidity risk in our commercial banks. The phenomenon of money shortage in recent two years shows that there is a hidden risk of liquidity in China's banking industry, so on the one hand, commercial banks must attach importance to daily liquidity management. On the other hand, the CBRC must carry out targeted supervision according to the characteristics of the banking industry in China. Therefore, we should proceed from the initiation mechanism of liquidity risk of different commercial banks, follow the innovation, diversity and high efficiency. Principles of adaptability, stability, coordination and progressiveness, from the regulatory indicator system, the regulatory body, the operation process, the business model, the feedback mechanism, the overall framework. Crisis management and other perspectives to strengthen China's financial institutions risk supervision and crisis management capacity.
【學(xué)位授予單位】：華中科技大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：F832.33

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本文編號：1365738