本文關(guān)鍵詞：含有圖結(jié)構(gòu)約束的稀疏最小方差資產(chǎn)組合模型　出處：《中國管理科學(xué)》2015年09期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：圖結(jié)構(gòu)是廣泛用于描述生物學(xué)信息的一個重要方法�？紤]到不同資產(chǎn)之間的相互影響作用,引入圖結(jié)構(gòu)來描述高維資產(chǎn)之間包含的信息,建立了一種基于圖結(jié)構(gòu)約束的最小方差資產(chǎn)組合模型,并且提供了一種有效的坐標下降優(yōu)化算法。研究結(jié)果表明,基于圖結(jié)構(gòu)約束的資產(chǎn)組合模型在收益率、波動率和變量選取方面優(yōu)于傳統(tǒng)的資產(chǎn)組合模型,該模型對金融機構(gòu)的投資決策有重要的實際意義。
[Abstract]:......
【作者單位】： 中央財經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計與數(shù)學(xué)學(xué)院;中國人民大學(xué)國際貨幣研究所;對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)統(tǒng)計學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金面上項目(71473279) 教育部“新世紀優(yōu)秀人才支持計劃” 中央財經(jīng)大學(xué)第二批青年科研創(chuàng)新團隊項目 教育部人文社會科學(xué)研究青年基金項目(10YJC790220) 教育部博士點基金課題(20110016120001) 2012年北京市社科聯(lián)青年社科人才資助項目 中央財經(jīng)大學(xué)學(xué)科建設(shè)211經(jīng)費支持
【分類號】：F830;F224
【正文快照】： 1引言Markowitz[1]提出的均值-方差模型(Mean-Va-riance Model,MVM)為現(xiàn)代金融學(xué)的發(fā)展奠定了重要的理論基礎(chǔ)。該方法在假定期望收益向量和協(xié)方差矩陣都已知的情況下,尋求一個最優(yōu)的資產(chǎn)權(quán)重使收益和方差形成的優(yōu)化問題達到最小值。實際應(yīng)用中,期望收益向量和協(xié)方差矩陣需要通

【參考文獻】

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【共引文獻】

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【二級參考文獻】

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本文編號：1347949