本文關(guān)鍵詞：中資銀行應(yīng)對流動性監(jiān)管最新要求的策略研究

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【摘要】：本文簡要研究以流動性覆蓋率為代表的巴塞爾Ⅲ流動性監(jiān)管對銀行業(yè)的影響以及銀行的對策。以流動現(xiàn)金流匹配模型為工具,本文將流動性覆蓋率等監(jiān)管指標的各項假設(shè)參數(shù)納入模型中,測算出各項資產(chǎn)負債業(yè)務(wù)的流動性和利率風(fēng)險中性價格,以及各業(yè)務(wù)的流動性風(fēng)險溢價或成本,從而推斷出監(jiān)管新規(guī)對銀行業(yè)務(wù)盈虧和經(jīng)營導(dǎo)向的影響。主要結(jié)論:流動性覆蓋率等巴塞爾Ⅲ流動性指標將促使銀行爭攬個人和小企業(yè)存款,降低對同業(yè)存款的依賴;引導(dǎo)銀行更重視活期結(jié)算類存款,降低吸收定期存款的積極性;提高對國債、央票、政策金融債的市場需求,相對減少金融機構(gòu)債(包括CD)的需求;給予存放和拆放同業(yè)更多的風(fēng)險成本優(yōu)勢,抑制銀行的放貸沖動。同時,中資銀行所受沖擊將較西方銀行小,中資大型銀行所受影響將較中資中小銀行小。最后,本文為中資商業(yè)銀行提出了應(yīng)對策略,指出銀行應(yīng)將流動性風(fēng)險的考量納入戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)決策的框架,在平衡收益和風(fēng)險成本的基礎(chǔ)上大力發(fā)展流動性節(jié)約型業(yè)務(wù)。
【作者單位】： 西南財經(jīng)大學(xué)中國金融研究中心;中國銀行;
【分類號】：F832.1
【正文快照】： 一、國內(nèi)外流動性監(jiān)管的趨勢和要求2008年國際金融危機之前,全球金融監(jiān)管者、從業(yè)者和學(xué)術(shù)界關(guān)注的焦點主要是資產(chǎn)方的風(fēng)險,即信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險,對負債方的風(fēng)險和流動性風(fēng)險重視度不夠。以巴塞爾協(xié)議為例,巴塞爾Ⅰ和Ⅱ只對流動性風(fēng)險監(jiān)管和管理提出了一些定性要求

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