本文關(guān)鍵詞：中資銀行應(yīng)對(duì)流動(dòng)性監(jiān)管最新要求的策略研究

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【摘要】：本文簡(jiǎn)要研究以流動(dòng)性覆蓋率為代表的巴塞爾Ⅲ流動(dòng)性監(jiān)管對(duì)銀行業(yè)的影響以及銀行的對(duì)策。以流動(dòng)現(xiàn)金流匹配模型為工具,本文將流動(dòng)性覆蓋率等監(jiān)管指標(biāo)的各項(xiàng)假設(shè)參數(shù)納入模型中,測(cè)算出各項(xiàng)資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)的流動(dòng)性和利率風(fēng)險(xiǎn)中性價(jià)格,以及各業(yè)務(wù)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)或成本,從而推斷出監(jiān)管新規(guī)對(duì)銀行業(yè)務(wù)盈虧和經(jīng)營(yíng)導(dǎo)向的影響。主要結(jié)論:流動(dòng)性覆蓋率等巴塞爾Ⅲ流動(dòng)性指標(biāo)將促使銀行爭(zhēng)攬個(gè)人和小企業(yè)存款,降低對(duì)同業(yè)存款的依賴;引導(dǎo)銀行更重視活期結(jié)算類存款,降低吸收定期存款的積極性;提高對(duì)國(guó)債、央票、政策金融債的市場(chǎng)需求,相對(duì)減少金融機(jī)構(gòu)債(包括CD)的需求;給予存放和拆放同業(yè)更多的風(fēng)險(xiǎn)成本優(yōu)勢(shì),抑制銀行的放貸沖動(dòng)。同時(shí),中資銀行所受沖擊將較西方銀行小,中資大型銀行所受影響將較中資中小銀行小。最后,本文為中資商業(yè)銀行提出了應(yīng)對(duì)策略,指出銀行應(yīng)將流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的考量納入戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)決策的框架,在平衡收益和風(fēng)險(xiǎn)成本的基礎(chǔ)上大力發(fā)展流動(dòng)性節(jié)約型業(yè)務(wù)。
【作者單位】： 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)金融研究中心;中國(guó)銀行;
【分類號(hào)】：F832.1
【正文快照】： 一、國(guó)內(nèi)外流動(dòng)性監(jiān)管的趨勢(shì)和要求2008年國(guó)際金融危機(jī)之前,全球金融監(jiān)管者、從業(yè)者和學(xué)術(shù)界關(guān)注的焦點(diǎn)主要是資產(chǎn)方的風(fēng)險(xiǎn),即信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn),對(duì)負(fù)債方的風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)重視度不夠。以巴塞爾協(xié)議為例,巴塞爾Ⅰ和Ⅱ只對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管和管理提出了一些定性要求

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本文編號(hào)：1289021