本文關(guān)鍵詞：利率市場化與中國銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)研究

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【摘要】：為了量化利率市場化可能帶來的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),本文構(gòu)建了一個(gè)涵蓋利率風(fēng)險(xiǎn)、銀行間傳染風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)量化模型,采用中國129家銀行的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),通過拓展的矩陣法對(duì)不同沖擊下的銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了壓力測(cè)試。研究表明:利率市場化會(huì)顯著增加中國銀行系統(tǒng)的脆弱性,提高銀行業(yè)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)水平;利率敏感性缺口較大、規(guī)模較小的銀行更容易倒閉;重度壓力測(cè)試下會(huì)爆發(fā)銀行業(yè)系統(tǒng)性危機(jī)。基于實(shí)證結(jié)果,本文認(rèn)為:為規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),銀行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)控利率風(fēng)險(xiǎn)、加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新和業(yè)務(wù)拓展,并且在存放同業(yè)資產(chǎn)時(shí),選擇同業(yè)資產(chǎn)少的銀行作為交易對(duì)手,防止同業(yè)交易過于集中導(dǎo)致系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的積聚。
【作者單位】： 交通銀行安徽省分行;
【基金】：國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目“存款利率市場化與中國宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)研究”(71273287)的支持
【分類號(hào)】：F832.2
【正文快照】： 引言作為中國金融市場化改革的重要一環(huán),利率市場化取得了顯著的成果。目前,利率市場化改革僅差“臨門一腳”。從國外利率市場化改革的經(jīng)驗(yàn)來看,進(jìn)行了利率市場化的國家在改革過程中都曾先后出現(xiàn)過不同程度的銀行系統(tǒng)性危機(jī)。利率市場化將改變利率結(jié)構(gòu)、提高利率波動(dòng),使得銀行

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【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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2 黃t，

本文編號(hào)：1256075