本文關(guān)鍵詞：基于行業(yè)相關(guān)性的銀行業(yè)信用風(fēng)險宏觀壓力測試研究

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【摘要】：遵循宏觀審慎管理的原則和理念,提出了基于行業(yè)相關(guān)性的銀行業(yè)信用風(fēng)險宏觀壓力測試方法。通過考慮行業(yè)相關(guān)性和風(fēng)險因子t分布特性,對多元風(fēng)險因子模型進(jìn)行了拓展;將宏觀壓力測試情景與多元風(fēng)險因子模型對接起來,將壓力情景下得到的行業(yè)景氣指數(shù)取值轉(zhuǎn)換為相應(yīng)壓力情景下行業(yè)風(fēng)險因子的條件分布;在考察宏觀經(jīng)濟周期的基礎(chǔ)上,采用指數(shù)平滑法、回歸模型方法和歷史情景分析方法處理宏觀經(jīng)濟整個周期的歷史數(shù)據(jù),從而確定宏觀壓力測試的情景設(shè)置,這種情景設(shè)置能消除信用風(fēng)險計量的順周期性。這一過程將銀行業(yè)經(jīng)濟資本管理與系統(tǒng)性風(fēng)險防范有機地聯(lián)系起來。這一信用風(fēng)險宏觀壓力測試方法能反映不同行業(yè)信貸資產(chǎn)間的違約相關(guān)性,能識別某一行業(yè)衰退對其他行業(yè)信貸資產(chǎn)產(chǎn)生的負(fù)面影響,從而反映系統(tǒng)性風(fēng)險的來源及其作用機理。
【作者單位】： 湖南大學(xué)金融管理研究中心;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(71073048) 教育部博士點基金博導(dǎo)類項目(20110161110023) 湖南大學(xué)“985工程”第三期建設(shè)項目
【分類號】：F832.33
【正文快照】： 1引言從金融機構(gòu)自身來看,在此次國際金融危機中,銀行資本暴露出較為顯著的順周期性。這種順周期效應(yīng)加劇了宏觀經(jīng)濟的波動,加大了銀行業(yè)所面臨的系統(tǒng)性風(fēng)險,對金融危機的產(chǎn)生和迅速擴大起到了推波助瀾的作用[1]。《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》因這方面的缺陷遭到了業(yè)界的批評。在自律性風(fēng)

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本文編號：1147393