發(fā)布時間：2017-11-01 00:10

  本文關鍵詞：基于SVAR模型的金融發(fā)展與居民消費的交互沖擊之謎

  更多相關文章： 金融發(fā)展 居民消費 沖擊效應

【摘要】：本文以1978-2013年全國年度數(shù)據(jù)為研究樣本,分別從短期約束和長期約束兩個角度選用SVAR模型的脈沖響應分析金融發(fā)展與居民消費之間的交互影響。結果表明,金融發(fā)展水平的正向沖擊對其自身產(chǎn)生"U型"響應,而其對居民消費短期內(nèi)產(chǎn)生負向的響應、長期產(chǎn)生一個正向響應;居民消費的正向沖擊無論短期還是長期,將會給自身帶來先正向后負向的響應,而其對金融發(fā)展水平產(chǎn)生"倒U型"響應。同時,結構性方差分解表明,金融發(fā)展水平和居民消費的變動,不單單取決于自身,也來自于彼此。最后,為促進二者協(xié)調發(fā)展,本文提出了相關的政策建議。
【作者單位】： 上海財經(jīng)大學經(jīng)濟學院;
【關鍵詞】： 金融發(fā)展 居民消費 沖擊效應
【基金】：上海財經(jīng)大學研究生科研創(chuàng)新基金項目(CXJJ-2012-392)
【分類號】：F832;F126.1
【正文快照】： 一、引言近些年來,關于我國居民的消費引起了眾多學者的關注,開展了廣泛的學術研究和政策探討。部分文獻采用時間序列序列數(shù)據(jù)來對相關問題進行分析。例如,戰(zhàn)明華和許月麗[1]認為我國城鄉(xiāng)居民的消費行為采用凱恩斯的絕對收入假說來描述更為適合。李鳳升等[2]利用1995-2009年年

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7 楊俊;劉s，

本文編號：1124375