本文關鍵詞：商業(yè)銀信用卡信用風險評估研究

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【摘要】：隨著居民收入水平的提高,居民的消費習慣也有所轉變,超前消費理念日益深入人心,驅動了商業(yè)銀行信用卡業(yè)務的迅速發(fā)展。商業(yè)銀行信用卡業(yè)務是無擔保信貸業(yè)務,然而經濟生活中存在著種種不確定性因素,導致信用卡違約問題日益嚴重。尤其是近幾年,信用卡違約率持續(xù)上升。另外,經過多年的累計,我國商業(yè)銀行信用卡業(yè)務系統(tǒng)中擁有大量客戶的歷史數(shù)據(jù),形成了數(shù)據(jù)爆炸但利用效率低下的局面。其次,很多外資銀行在信用卡信用風險管理的不斷實踐中,已經探索出高效適用的信用卡信用風險評估系統(tǒng),并成熟應用于發(fā)卡機構。而我國信用卡發(fā)卡機構尤其是各大商業(yè)銀行由于發(fā)展信用卡歷史不長,在信用卡信用風險評估方面的經驗仍然十分有限。與那些信用卡發(fā)展歷史較長國家信用卡業(yè)務的高收益相比,國內商業(yè)銀行信用卡業(yè)務發(fā)展還不夠。實踐經驗表明,信用卡的高利潤是建立在較好控制信用卡信用風險的基礎上。因此,在競爭激烈的信用卡市場,國內商業(yè)銀行必須充分利用信用卡業(yè)務積累的大量數(shù)據(jù),結合信用卡信用風險管理理論,運用合適的信用卡信用風險評估方法,才能實現(xiàn)高效的信用卡信用風險管理。本文從信用卡的基礎理論出發(fā),首先介紹了商業(yè)銀行信用卡業(yè)務的組成機構及發(fā)展模式,接著介紹了信用卡業(yè)務的三大主要風險及其現(xiàn)狀,并指出信用卡的信用風險問題亟需解決。并從持卡人、發(fā)卡機構及其他外部方面剖析了信用卡信用風險形成的原因。其次,重點介紹了幾種常用的商業(yè)銀行信用卡信用風險評估方法,在分析和比較了不同的方法之后,結合實際數(shù)據(jù)情況,重點選擇了隨機森林作為本文的實證分析模型,利用互聯(lián)網數(shù)據(jù)信用卡客戶基本資料,主要選取了年齡,婚姻,學歷,職業(yè),賬戶資金余額,與客戶接觸次數(shù)等14個因素,運用隨機森林算法建立信用卡違約的預測模型,并進一步與邏輯回歸以及決策樹進行比較分析。實證分析的結果表明,balance(賬戶資金余額)、age(年齡)、day(本月與客戶聯(lián)系次數(shù))、job(職業(yè))、loan(是否有賬務)、housing(是否有房產)對客戶信用的優(yōu)劣評判有顯著性影響。決策樹可以給決策者提供直觀明了的決策支撐,邏輯回歸可以直接預測持卡人的違約概率,但是在模型的擬合優(yōu)度以及泛化誤差上,隨機森林明顯優(yōu)于其他模型。這為模型的固化以及應用于實踐中提供了良好的理論支撐。最后結合實證分析,以及信用卡信用風險的相關理論知識,為商業(yè)銀行選擇合適信用卡信用風險評估方法、加強銀行內部信息建設、建立健全外圍征信系統(tǒng)從而加強信用卡信用風險防范提供了理論基礎與技術支撐。
【關鍵詞】：商業(yè)銀行 信用卡 信用風險 隨機森林
【學位授予單位】：安徽大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F832.2
【目錄】：

• 摘要3-5
• Abstract5-9
• 第一章 前言9-15
• 1.1 研究背景及目的9-12
• 1.2 研究意義12
• 1.3 國內外文獻綜述12-14
• 1.4 研究方法及內容框架14-15
• 第二章 商業(yè)銀行信用卡信用風險評估理論15-24
• 2.1 信用卡定義15
• 2.2 信用卡業(yè)務模式及發(fā)展現(xiàn)狀15-16
• 2.3 信用卡風險類型及產生原因16-18
• 2.3.1 信用卡風險類型16-17
• 2.3.2 信用卡信用風險產生的原因17-18
• 2.4 商業(yè)銀行信用卡信用風險評估常用方法簡介18-24
• 2.4.1 經驗判斷法與信用評級法19-20
• 2.4.2 決策樹方法20-22
• 2.4.3 logistics回歸法22-24
• 第三章 商業(yè)銀行信用卡信用風險評估的隨機森林算法研究24-32
• 3.1 關于分類問題的探討24-27
• 3.1.1 分類問題簡介與分類器原理24-25
• 3.1.2 分類器組合介紹25-27
• 3.2 分類回歸樹CART27-28
• 3.3 隨機森林模型28-32
• 3.3.1 隨機森林定義28
• 3.3.2 隨機森林模型算法28-29
• 3.3.3 隨機森林的泛化誤差(Generalization error)理論分析29-30
• 3.3.4 OOB估計30
• 3.3.5 隨機森林算法的優(yōu)勢與模型應用30-32
• 第四章 基于隨機森林的信用卡信用風險評估的實證研究32-41
• 4.1 數(shù)據(jù)介紹32-33
• 4.2 數(shù)據(jù)處理33
• 4.3 商業(yè)銀行信用卡信用風險評估模型33-37
• 4.3.1 參數(shù)設置33-35
• 4.3.2 模型輸出35-37
• 4.4 模型比較37-41
• 第五章 結論及展望41-44
• 5.1 本文主要結論41
• 5.2 政策建議41-42
• 5.3 研究展望42-44
• 參考文獻44-46
• 附錄46-47
• 致謝47

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本文編號：1112312