本文關(guān)鍵詞：非線(xiàn)性期望理論與基于模型不確定性的風(fēng)險(xiǎn)度量

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【摘要】：本文首先利用自回歸條件異方差過(guò)程的多變點(diǎn)識(shí)別方法揭示經(jīng)濟(jì)、金融數(shù)據(jù)的內(nèi)在演變規(guī)律,以闡明現(xiàn)行/經(jīng)典的概率統(tǒng)計(jì)理論和方法在經(jīng)濟(jì)、金融領(lǐng)域的不完全適用性及相應(yīng)領(lǐng)域概率統(tǒng)計(jì)模型不確定性存在的根源、必然性及其具體表現(xiàn)形式。進(jìn)而,通過(guò)詮釋非線(xiàn)性期望理論對(duì)概率統(tǒng)計(jì)模型均值不確定性、方差不確定性、分布形狀不確定性的理論構(gòu)建、模型設(shè)計(jì)與量化分析方式及其基于無(wú)窮概率分布審慎測(cè)算風(fēng)險(xiǎn)的原理,論證了隨機(jī)分析與計(jì)算領(lǐng)域的這一國(guó)際領(lǐng)先成就將成為引致風(fēng)險(xiǎn)管理等領(lǐng)域深刻變革的重要技術(shù)理論與工具。最后,文章實(shí)證展示了基于模型不確定性的風(fēng)險(xiǎn)度量的審慎性與有效性,以期切實(shí)助益于涵納不確定性的審慎風(fēng)險(xiǎn)管理這一我國(guó)及世界經(jīng)濟(jì)、金融界亟待攻克的重大理論與現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。
【作者單位】： 山東大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;山東大學(xué)金融研究院;
【關(guān)鍵詞】： 不確定性 非線(xiàn)性期望理論 模型不確定性 風(fēng)險(xiǎn)度量
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目——基于非線(xiàn)性數(shù)學(xué)期望的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度與防控方法研究(批準(zhǔn)號(hào):71371109) 山東大學(xué)青年學(xué)者未來(lái)計(jì)劃的資助
【分類(lèi)號(hào)】：F830.99
【正文快照】： 一、引言自13世紀(jì)至今,全球范圍內(nèi)發(fā)生了為數(shù)眾多、不同形式的金融危機(jī)。其中,僅就主權(quán)信用危機(jī)和銀行危機(jī)而言,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì):1300—H99年,英、法、德和西班牙等主要?dú)W洲國(guó)家外債違約情況至少出現(xiàn)了19次;1800—2009年,世界范圍內(nèi)發(fā)生了至少250次主權(quán)外債違約和68次主權(quán)內(nèi)債

【共引文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 宮曉琳;陳增敬;張曉樸;楊淑振;;隨機(jī)極限正態(tài)分布與審慎風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)[J];經(jīng)濟(jì)研究;2014年09期

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前5條

1 高金窯;李仲飛;;模型不確定性條件下穩(wěn)健投資行為與資產(chǎn)定價(jià)[J];系統(tǒng)工程學(xué)報(bào);2009年05期

2 蔡洋萍;戴盛;蔣紅云;;模型不確定性條件下的貨幣政策決策分析[J];財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐;2010年01期

3 賀京同;李峰;;影響自主創(chuàng)新的因素——基于BACE方法對(duì)中國(guó)省際數(shù)據(jù)的分析[J];南開(kāi)經(jīng)濟(jì)研究;2007年03期

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中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 呂大剛;宋鵬彥;王光遠(yuǎn);;考慮統(tǒng)計(jì)與模型不確定性的結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)可靠度理論[A];慶祝中國(guó)力學(xué)學(xué)會(huì)成立50周年暨中國(guó)力學(xué)學(xué)會(huì)學(xué)術(shù)大會(huì)’2007論文摘要集（下）[C];2007年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 蔡洋萍;通貨膨脹目標(biāo)制下基于模型不確定性的最優(yōu)貨幣政策研究[D];湖南大學(xué);2010年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 陳財(cái)茂;經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的決定因素：跨國(guó)經(jīng)驗(yàn)研究[D];華東師范大學(xué);2007年

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本文編號(hào)：1091330