本文關(guān)鍵詞：一類混合型未定權(quán)益均值-方差準(zhǔn)則下套期保值問題研究

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【摘要】：本文首先提出混合型未定權(quán)益,在股票價(jià)格服從帶有Markov調(diào)制參數(shù)的跳躍-擴(kuò)散過程時(shí),研究均值-方差準(zhǔn)則下混合型未定權(quán)益的最優(yōu)套期保值問題,通過構(gòu)造倒向微分方程和隨機(jī)LQ最優(yōu)控制方法,得到最優(yōu)套期保值策略的顯式表示,然后針對連續(xù)局部鞅與連續(xù)半鞅的條件下,分別給出了混合型未定權(quán)益的最優(yōu)二次套期保值策略,并證明對于以上三種股價(jià)情況,混合未定權(quán)益與單個(gè)未定權(quán)益的最優(yōu)套期保值策略之間具有凸性關(guān)系.
【作者單位】： 西安工程大學(xué)理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 混合型未定權(quán)益 套期保值 均值-方差準(zhǔn)則 倒向隨機(jī)微分方程 局部鞅與半鞅
【基金】：國家自然科學(xué)青年基金(No.61473181) 西安工程大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)科建設(shè)經(jīng)費(fèi)(No.107090701)資助項(xiàng)目
【分類號(hào)】：F830.91
【正文快照】： 1引言未定權(quán)益的定價(jià)與套期保值是數(shù)理金融學(xué)研究的主要問題,在完全金融市場上,采用套利定價(jià)理論對于未定權(quán)益的定價(jià)與套期保值已取得相當(dāng)完滿的結(jié)果.當(dāng)金融市場不完備時(shí),對于一個(gè)給定的未定權(quán)益,不可能像完全市場那樣精確地復(fù)制,通常的做法為尋找一族由自融資策略所得到的終

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 尤蘇蓉,林武忠;單時(shí)期框架下的未定權(quán)益定價(jià)[J];華東師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2000年01期

2 尤蘇蓉;;有交易限制的未定權(quán)益定價(jià)[J];東華大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2005年06期

3 銀建華;;在初始財(cái)富不能復(fù)制給定未定權(quán)益下的最優(yōu)復(fù)制策略[J];新疆師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2006年01期

4 王磊;金治明;;不完備證券市場中博弈未定權(quán)益的保值[J];模糊系統(tǒng)與數(shù)學(xué);2010年01期

5 何聲武,李建軍;離散時(shí)間不完全金融市場中未定權(quán)益的定價(jià)(英文)[J];應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì);1998年01期

6 林建忠,葉中行;一類跳躍擴(kuò)散型股價(jià)過程組歐式未定權(quán)益定價(jià)[J];應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì);2002年02期

7 吳曉層,范炳全,王亮;對一類有摩擦的完備市場的歐式未定權(quán)益無套利區(qū)間確定[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2004年08期

8 孟慶欣;勞蘭s，

本文編號(hào)：1077826