本文關(guān)鍵詞：我國股票關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)與網(wǎng)絡(luò)彈性關(guān)系研究

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【摘要】：從復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的視角出發(fā),運(yùn)用我國滬深A(yù)股2002~2012年的數(shù)據(jù),建立動(dòng)態(tài)演化的加權(quán)股票關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò),分析網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)特征、網(wǎng)絡(luò)彈性及其影響因素。研究發(fā)現(xiàn):網(wǎng)絡(luò)各關(guān)聯(lián)結(jié)構(gòu)指標(biāo)間存在顯著的線性相關(guān)關(guān)系;股票間的平均價(jià)格波動(dòng)關(guān)聯(lián)性越大,網(wǎng)絡(luò)越小且呈現(xiàn)出越強(qiáng)的局部聚集性;各關(guān)聯(lián)結(jié)構(gòu)指標(biāo)與市場走勢間具有較強(qiáng)的相關(guān)關(guān)系;平均聚集系數(shù)越大、點(diǎn)強(qiáng)度分布越有序、股票收益率越高及收益率的波動(dòng)性越小,網(wǎng)絡(luò)彈性越強(qiáng)、股票間的價(jià)格波動(dòng)關(guān)聯(lián)結(jié)構(gòu)及模式就越穩(wěn)定。
【作者單位】： 東北大學(xué)工商管理學(xué)院;沈陽化工大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 股票關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) 網(wǎng)絡(luò)彈性 動(dòng)態(tài)熵
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71371044,71001022,71201108) 教育部人文社會(huì)科學(xué)研究資助項(xiàng)目(12YJC790018) 中國博士后科學(xué)基金資助項(xiàng)目(20100471460) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金資助項(xiàng)目(N110406009)
【分類號】：F832.51;F224
【正文快照】： 股票市場本質(zhì)上是一個(gè)復(fù)雜系統(tǒng),它由市場內(nèi)的大量股票及股票間的價(jià)格波動(dòng)關(guān)聯(lián)所構(gòu)成。近年來,人們運(yùn)用股票關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)來描述和研究股票市場[1-6],即網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)表示股票,節(jié)點(diǎn)間的連邊表示股票間的價(jià)格波動(dòng)關(guān)聯(lián)。這樣可以運(yùn)用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的理論和工具,發(fā)現(xiàn)股票市場內(nèi)部的復(fù)雜關(guān)聯(lián)結(jié)構(gòu)及

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本文編號：1038541