本文關(guān)鍵詞：基于帶停時(shí)的奇異型隨機(jī)控制問題的投資決策模型

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【摘要】：研究以帶停時(shí)的奇異型隨機(jī)控制模型為基礎(chǔ)的投資決策問題。為了得到最優(yōu)投資策略,利用最優(yōu)隨機(jī)控制問題的研究方法和結(jié)論以及隨機(jī)分析相關(guān)理論,通過求解一組變分不等式,得到投資決策中的最優(yōu)停止時(shí)間,以及最優(yōu)費(fèi)用函數(shù)的解析表達(dá)式。最后,考慮投資決策中同時(shí)具有開始時(shí)間和停止時(shí)間的情況,提出相應(yīng)的解決方法和思路。
【作者單位】： 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究所;
【關(guān)鍵詞】： 投資決策模型 奇異型隨機(jī)控制 停時(shí) 折扣費(fèi)用函數(shù) 最優(yōu)策略
【基金】：全國(guó)統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究計(jì)劃資助項(xiàng)目(2012LX016)
【分類號(hào)】：F830.59;F224
【正文快照】： 隨著金融數(shù)學(xué)及最優(yōu)隨機(jī)控制理論研究的深入,一些投資模型在隨機(jī)分析的范疇中被提出。20世紀(jì)70年代,Merton[1-2]將最優(yōu)隨機(jī)控制理論引入到不確定的個(gè)人消費(fèi)投資決策問題中。Karatzas等[3]推廣了Merton投資決策問題,考察了隨機(jī)的動(dòng)態(tài)消費(fèi)投資模型。Browne[4]運(yùn)用最優(yōu)隨機(jī)控制理

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1000912