隨著經(jīng)濟(jì)研究的不斷深入,越來越多的經(jīng)濟(jì)學(xué)家開始關(guān)注非線性STAR模型。與發(fā)展較為成熟的線性時間序列模型相比,非線性STAR模型理論框架尚有許多不完善的地方,針對非線性STAR模型的單位根檢驗(yàn)理論便是其中較為重要的一個方面。近年來,針對非線性STAR模型的單位根檢驗(yàn)理論得到逐步發(fā)展。不過,現(xiàn)有文獻(xiàn)大多假定STAR模型的誤差項(xiàng)服從正態(tài)分布。實(shí)際上,由于經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的調(diào)整與變革,政策沖擊或其他外部沖擊普遍存在,某些經(jīng)濟(jì)變量的運(yùn)行軌跡往往會表現(xiàn)出隨機(jī)趨勢上的結(jié)構(gòu)變化特征。因此,關(guān)于STAR模型誤差項(xiàng)存在結(jié)構(gòu)變化時的單位根檢驗(yàn)理論有待進(jìn)一步研究。在如上背景下,本碩士論文在前人研究的基礎(chǔ)上,向ESTAR模型的誤差項(xiàng)方差中引入了一個未知位置、未知程度的結(jié)構(gòu)突變,研究了這一結(jié)構(gòu)變化下的單位根檢驗(yàn)問題。研究結(jié)果表明,當(dāng)ESTAR模型的誤差項(xiàng)存在方差結(jié)構(gòu)突變時,常用的t_NL統(tǒng)計(jì)量的漸近分布依賴于突變位置和突變程度,t_NL檢驗(yàn)有著明顯的Size扭曲和虛高的Power表現(xiàn),t_NL檢驗(yàn)不再適用于該情況下的單位根檢驗(yàn)。進(jìn)一步,本文通過一種修正的GL...

【文章頁數(shù)】：73 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

圖2.1兩機(jī)制ESTAR模型轉(zhuǎn)移函數(shù)=exp(())，=0

華中科技大學(xué)碩士學(xué)位論文9對轉(zhuǎn)移函數(shù)的非線性調(diào)整速度有著顯著影響。如圖2.1所示，相對于=0.，當(dāng)=時，其對應(yīng)轉(zhuǎn)移函數(shù)的非線性調(diào)整速度明顯較快。當(dāng)時，ESTAR模型的轉(zhuǎn)移函數(shù)中包含多個位置參數(shù)，在每一個位置參數(shù)附近，都會發(fā)生機(jī)制轉(zhuǎn)移，從而形成了所謂的多機(jī)制轉(zhuǎn)移模型。圖2.2給出了....

圖2.2三機(jī)制ESTAR模型轉(zhuǎn)移函數(shù)=exp(()())，=0，=5

華中科技大學(xué)碩士學(xué)位論文9對轉(zhuǎn)移函數(shù)的非線性調(diào)整速度有著顯著影響。如圖2.1所示，相對于=0.，當(dāng)=時，其對應(yīng)轉(zhuǎn)移函數(shù)的非線性調(diào)整速度明顯較快。當(dāng)時，ESTAR模型的轉(zhuǎn)移函數(shù)中包含多個位置參數(shù)，在每一個位置參數(shù)附近，都會發(fā)生機(jī)制轉(zhuǎn)移，從而形成了所謂的多機(jī)制轉(zhuǎn)移模型。圖2.2給出了....

圖2.3兩機(jī)制LSTAR模型=(+exp(()))，=0

華中科技大學(xué)碩士學(xué)位論文10當(dāng)=,=0時，兩機(jī)制LSTAR模型轉(zhuǎn)移函數(shù)的散點(diǎn)圖如圖2.3所示。可以看出，與ESTAR模型不同，LSTAR模型的轉(zhuǎn)移函數(shù)在位置參數(shù)兩側(cè)表現(xiàn)出明顯的非對稱性。當(dāng)轉(zhuǎn)移變量趨向負(fù)無窮時，非線性調(diào)整力度趨向于0；而當(dāng)趨向于正無窮時，非線性調(diào)整力度趨向于1。所....

圖2.4三機(jī)制LSTAR模型=(+exp(()()))，=0=5

華中科技大學(xué)碩士學(xué)位論文10當(dāng)=,=0時，兩機(jī)制LSTAR模型轉(zhuǎn)移函數(shù)的散點(diǎn)圖如圖2.3所示。可以看出，與ESTAR模型不同，LSTAR模型的轉(zhuǎn)移函數(shù)在位置參數(shù)兩側(cè)表現(xiàn)出明顯的非對稱性。當(dāng)轉(zhuǎn)移變量趨向負(fù)無窮時，非線性調(diào)整力度趨向于0；而當(dāng)趨向于正無窮時，非線性調(diào)整力度趨向于1。所....

本文編號：3926013