原油是一種重要的基礎(chǔ)能源和戰(zhàn)略物資,其對(duì)國家的穩(wěn)定和社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有極其重要的影響。我國是全球第二大原油消費(fèi)國和第一大原油進(jìn)口國,社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)原油具有嚴(yán)重的依賴。原油價(jià)格的準(zhǔn)確預(yù)測對(duì)政府、企業(yè)以及個(gè)人投資者具有重要的意義。原油市場是一個(gè)復(fù)雜的非線性動(dòng)力系統(tǒng),而原油價(jià)格本質(zhì)上是一個(gè)高噪聲、非線性、非平穩(wěn)的混沌時(shí)間序列。本文基于時(shí)間序列預(yù)測中流行的“分而治之”原則提出了適用于原油價(jià)格預(yù)測的新“分解-集成”預(yù)測模型。實(shí)證分析表明,本文所提出的預(yù)測模型相較于基準(zhǔn)模型提高了原油價(jià)格的預(yù)測準(zhǔn)確度。本文以原油市場上常用的WTI和Brent原油價(jià)格為研究對(duì)象,使用EEMD模型作為分解方法,引入局部回歸模型作為預(yù)測模型,提出了七種新的“分解-集成”預(yù)測模型,包括EEMD-LLP,EEMD-LPP,EEMD-LRR,EEMD-LPCR,EEMD-PLSR,EEMD-LLASSO和EEMD-LEN,對(duì)原油價(jià)格進(jìn)行了單步預(yù)測。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,本文提出的預(yù)測模型皆優(yōu)于基準(zhǔn)模型EEMD-SVR和EEMD-ANN。EEMD-LLP在RMSE、D_stat和運(yùn)行效率的綜合表現(xiàn)上優(yōu)于其他模型,說明... 

【文章來源】：深圳大學(xué)廣東省

【文章頁數(shù)】：73 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

各模型的運(yùn)行時(shí)間

正交試驗(yàn)方案在全體試驗(yàn)中的分布

基于 EEMD 和局部回歸的原油價(jià)格預(yù)測模型研究模型的魯棒性，且我們可知對(duì)于 EEMD-ELLP，子模型的數(shù)量為 10 時(shí)即可足夠獲得優(yōu)秀的集成預(yù)測結(jié)果。另一方面，從運(yùn)行時(shí)間比較中我們可知子模型的數(shù)量對(duì)模型的運(yùn)行時(shí)間有著顯著的影響，隨著子模型數(shù)量Q的增加，計(jì)算時(shí)間將極快增加，因此，在相近的預(yù)測表現(xiàn)中選擇較小的Q將有效節(jié)省模型運(yùn)行所需時(shí)間。

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]基于EMD和SVMs的原油價(jià)格預(yù)測方法[J]. 楊云飛,鮑玉昆,胡忠義,張瑞.  管理學(xué)報(bào). 2010(12)
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[3]石油價(jià)格波動(dòng)與中國宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行關(guān)系的協(xié)整分析[J]. 韓亮亮,周德群,李宏偉.  價(jià)格理論與實(shí)踐. 2006(06)
[4]基于網(wǎng)格搜索的支持向量機(jī)核函數(shù)參數(shù)的確定[J]. 王興玲,李占斌.  中國海洋大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2005(05)
[5]混沌時(shí)序相空間重構(gòu)參數(shù)確定的信息論方法[J]. 肖方紅,閻桂榮,韓宇航.  物理學(xué)報(bào). 2005(02)
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博士論文
[1]國際原油價(jià)格波動(dòng)與我國經(jīng)濟(jì)增長內(nèi)在關(guān)聯(lián)機(jī)制的計(jì)量研究[D]. 吳翔.吉林大學(xué) 2009



本文編號(hào)：3452532