【摘要】：新一輪電力體制改革將售電側(cè)改革作為重點任務(wù),隨著售電側(cè)的放開,售電側(cè)市場日益活躍,售電公司的數(shù)量不斷上升。隨著改革的不斷深入和我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展,售電公司將面臨空前的機(jī)遇。隨著我國電力市場化改革的不斷深入,電力現(xiàn)貨市場建設(shè)成為我國目前的一個重要任務(wù)�，F(xiàn)貨市場中波動的現(xiàn)貨價格和市場負(fù)荷,給售電公司帶來了較大的風(fēng)險。售電公司應(yīng)當(dāng)早做準(zhǔn)備,通過現(xiàn)貨市場電價預(yù)測、負(fù)荷預(yù)測等來規(guī)避現(xiàn)貨市場中的風(fēng)險,同時,制定科學(xué)合理的購售電策略,以獲取最大的經(jīng)濟(jì)效益,抓住市場機(jī)遇和改革紅利。本文論述了電力現(xiàn)貨市場存在的必要性以及現(xiàn)貨市場對售電公司的影響,對開放式電能市場、集中式現(xiàn)貨市場以及電力金融衍生品中的合同形式以及合同背后的風(fēng)險進(jìn)行了研究,作為售電公司制定科學(xué)、合理的購售電策略的理論基礎(chǔ)�？紤]到售電公司在現(xiàn)貨市場中做購售電決策面臨著兩個方面的不確定因素——現(xiàn)貨價格和市場負(fù)荷,本文對現(xiàn)貨價格和市場負(fù)荷進(jìn)行了預(yù)測�？紤]到現(xiàn)貨電價的跳躍性和尖峰特性,在GARCH模型的基礎(chǔ)上,建立了GARCH-jump模型來模擬現(xiàn)貨市場電價的特性。售電公司的購電決策與其售電決策之間是相互影響的。在充滿競爭的電力零售市場中,售電公司面臨著其他售電公司的競爭。其售電決策將通過影響用戶的選擇行為而影響到其購電數(shù)量,因此,本文建立了購電組合與售電價格的組合優(yōu)化模型,用一個市場份額函數(shù)來量化其他競爭對手的影響。最后,考慮到售電公司的購售電風(fēng)險,用CVaR對市場風(fēng)險進(jìn)行度量,建立了風(fēng)險-收益模型。最后通過算例對各類購電方式的風(fēng)險進(jìn)行了分析,結(jié)論表明,售電公司若只通過現(xiàn)貨市場購電將面臨極大的風(fēng)險,雙邊合同、期權(quán)合同、啟動自備發(fā)電機(jī)組等方式均可以有效地規(guī)避風(fēng)險,而以各類合同組合的方式其效果最佳。對市場設(shè)計者而言,應(yīng)豐富完善市場中的交易品種和合同類型,來幫助市場參與者規(guī)避風(fēng)險。
【學(xué)位授予單位】：華南理工大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2019
【分類號】：F426.61;TM73
【圖文】：

情況 4：從現(xiàn)貨市場及自己發(fā)電獲取電能；情況 5：從雙邊合同、現(xiàn)貨市場、期權(quán)合同、自己發(fā)電四種方式獲取電能。圖5-5和圖5-6分別代表95%置信度水平下不同風(fēng)險系數(shù)所對應(yīng)的期望收益和CVaR值，圖 5-7 為對應(yīng)的售電價格。

情況 4：從現(xiàn)貨市場及自己發(fā)電獲取電能；情況 5：從雙邊合同、現(xiàn)貨市場、期權(quán)合同、自己發(fā)電四種方式獲取電能。圖5-5和圖5-6分別代表95%置信度水平下不同風(fēng)險系數(shù)所對應(yīng)的期望收益和CVaR值，圖 5-7 為對應(yīng)的售電價格。

40圖 5-7 所有情況下的售電價格由圖 5-6 可以看出，情況 1 中，隨著風(fēng)險系數(shù)的提高，CVaR 的值是在上升的，但終為負(fù)數(shù)。這表明售電公司面臨著很大的市場風(fēng)險，即售電公司若只通過現(xiàn)貨市場電能，其風(fēng)險是相當(dāng)高的。由圖 5-5、圖 5-6、圖 5-7 可以看出，隨著風(fēng)險系數(shù)的增

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本文編號：2771880