本文關(guān)鍵詞：離散橢球分布下兩階段WCVaR風(fēng)險利潤優(yōu)化模型及應(yīng)用　出處：《運(yùn)籌與管理》2015年02期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：本文研究隨機(jī)變量非完全分布下的兩階段風(fēng)險-利潤優(yōu)化問題。采用最壞情況下條件風(fēng)險(Worst-case Conditional Value-at-Risk:WCVaR)度量指標(biāo),在離散橢球分布下建立了兩階段WCVaR約束下利潤期望最大優(yōu)化模型,運(yùn)用優(yōu)化對偶方法將復(fù)雜的Max-Min結(jié)構(gòu)化簡,理論上證明了簡化模型和原模型的同解性,以發(fā)電商電能分配組合優(yōu)化為數(shù)值實例,驗證了模型和計算方法的有效性。
[Abstract]:This paper studies the random variable of non two phase risk - complete distribution of profit under the optimization problem. The conditions of risk in the worst case (Worst-case Conditional Value-at-Risk:WCVaR) measure in discrete ellipsoidal distribution was established under the two stage of WCVaR under the constraint of profit expectation maximization optimization model, using optimization methods Max-Min dual simplification complex, theory the same solution proved that the simplified model and the original model, the generation of electricity distribution combination optimization for numerical examples verify the effectiveness of the model and calculation method.

【作者單位】： 衡陽師范學(xué)院;北京工業(yè)大學(xué)應(yīng)用數(shù)理學(xué)院;湖南第一師范學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金項目(11171095,71371065,61179033)
【分類號】：F407.6;F224
【正文快照】： 0引言風(fēng)險值VaR(Value at risk)[1]作為風(fēng)險度量方法在金融領(lǐng)域中已有廣泛的應(yīng)用,但由于VaR方法缺乏次可加性,不滿足一致性公理等缺點(diǎn),從而導(dǎo)致在投資組合優(yōu)化上的應(yīng)用存在不足[2]。為克服VaR的不足,Duffie和Pan[3]提出CVaR(Condition VaR),Artzner[4]證明了CVaR具有次可加性

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前3條

1 林輝,何建敏;VaR在投資組合應(yīng)用中存在的缺陷與CVaR模型[J];財貿(mào)經(jīng)濟(jì);2003年12期

2 童小嬌;劉青;;離散界約束分布下的WCVaR風(fēng)險分析及其應(yīng)用[J];系統(tǒng)工程理論與實踐;2010年02期

3 張興平;陳玲;武潤蓮;;加權(quán)CVaR下的發(fā)電商多時段投標(biāo)組合模型[J];中國電機(jī)工程學(xué)報;2008年16期

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 劉曉星;;風(fēng)險價值、流動性與市場風(fēng)險計量[J];財經(jīng)問題研究;2008年01期

2 何啟志;;國際農(nóng)產(chǎn)品價格波動風(fēng)險研究[J];財貿(mào)研究;2010年05期

3 雷霞;劉俊勇;張力;;基于二層優(yōu)化的配電網(wǎng)交易整合模型[J];電工技術(shù)學(xué)報;2011年02期

4 柏小麗;雷霞;程政;劉通;;配電側(cè)購電風(fēng)險規(guī)避模型綜述[J];電力需求側(cè)管理;2010年02期

5 王壬,尚金成,馮e，

本文編號：1390143