本文關鍵詞：離散橢球分布下兩階段WCVaR風險利潤優(yōu)化模型及應用　出處：《運籌與管理》2015年02期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：本文研究隨機變量非完全分布下的兩階段風險-利潤優(yōu)化問題。采用最壞情況下條件風險(Worst-case Conditional Value-at-Risk:WCVaR)度量指標,在離散橢球分布下建立了兩階段WCVaR約束下利潤期望最大優(yōu)化模型,運用優(yōu)化對偶方法將復雜的Max-Min結構化簡,理論上證明了簡化模型和原模型的同解性,以發(fā)電商電能分配組合優(yōu)化為數(shù)值實例,驗證了模型和計算方法的有效性。
[Abstract]:This paper studies the random variable of non two phase risk - complete distribution of profit under the optimization problem. The conditions of risk in the worst case (Worst-case Conditional Value-at-Risk:WCVaR) measure in discrete ellipsoidal distribution was established under the two stage of WCVaR under the constraint of profit expectation maximization optimization model, using optimization methods Max-Min dual simplification complex, theory the same solution proved that the simplified model and the original model, the generation of electricity distribution combination optimization for numerical examples verify the effectiveness of the model and calculation method.

【作者單位】： 衡陽師范學院;北京工業(yè)大學應用數(shù)理學院;湖南第一師范學院;
【基金】：國家自然科學基金項目(11171095,71371065,61179033)
【分類號】：F407.6;F224
【正文快照】： 0引言風險值VaR(Value at risk)[1]作為風險度量方法在金融領域中已有廣泛的應用,但由于VaR方法缺乏次可加性,不滿足一致性公理等缺點,從而導致在投資組合優(yōu)化上的應用存在不足[2]。為克服VaR的不足,Duffie和Pan[3]提出CVaR(Condition VaR),Artzner[4]證明了CVaR具有次可加性

【參考文獻】

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1 林輝,何建敏;VaR在投資組合應用中存在的缺陷與CVaR模型[J];財貿經濟;2003年12期

2 童小嬌;劉青;;離散界約束分布下的WCVaR風險分析及其應用[J];系統(tǒng)工程理論與實踐;2010年02期

3 張興平;陳玲;武潤蓮;;加權CVaR下的發(fā)電商多時段投標組合模型[J];中國電機工程學報;2008年16期

【共引文獻】

相關期刊論文 前10條

1 劉曉星;;風險價值、流動性與市場風險計量[J];財經問題研究;2008年01期

2 何啟志;;國際農產品價格波動風險研究[J];財貿研究;2010年05期

3 雷霞;劉俊勇;張力;;基于二層優(yōu)化的配電網交易整合模型[J];電工技術學報;2011年02期

4 柏小麗;雷霞;程政;劉通;;配電側購電風險規(guī)避模型綜述[J];電力需求側管理;2010年02期

5 王壬,尚金成,馮e，

本文編號：1390143