本文關(guān)鍵詞：基于多尺度分析的國際原油價格預(yù)測方法研究　出處：《價格月刊》2015年10期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：原油價格預(yù)測是國際大宗商品市場研究的一個重要領(lǐng)域。基于分解-重構(gòu)-集成的思維,運(yùn)用經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解(EMD)、BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)以及ARIMA模型,建立多尺度組合預(yù)測模型對國際原油價格變動特點和走勢進(jìn)行了分析:將原油價格序列分解并重構(gòu)成高頻、中頻、低頻和趨勢四個部分,從不規(guī)則因素、季節(jié)因素、重大事件以及長期趨勢四個方面解釋了重構(gòu)項的變動特征。實證分析結(jié)果顯示,多尺度組合模型的預(yù)測效果優(yōu)于ARIMA模型、BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等單模型的預(yù)測效果。
[Abstract]:The prediction of the price of crude oil is an important field in the research of international commodity market. Decomposition and Reconstruction - integrated thinking based on the empirical mode decomposition (EMD), BP neural network and ARIMA model prediction model to analyze the international crude oil price changes and the trend of building multi-scale combination: the crude oil price series is decomposed both constitute the four part of the high, intermediate frequency, low frequency and trend, the four aspects of never the rules of factors, seasonal factors, major events and long-term trends explain the change characteristics of reconstruction. The results of the empirical analysis show that the prediction effect of the multi scale combination model is better than the single model of the ARIMA model and the BP neural network.
【作者單位】： 北方工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【基金】：北京市自然科學(xué)基金面上項目(編號:9152007)
【分類號】：F764.1;F416.22
【正文快照】： 一、文獻(xiàn)綜述對原油價格變動進(jìn)行分析和預(yù)測一直是各國政府和學(xué)者們關(guān)注的熱點問題。單模型方法和組合預(yù)測方法是原油價格預(yù)測的主要方法,其中定性方法、時間序列、回歸分析和數(shù)理方法都屬于單模型方法,而根據(jù)一定規(guī)律將單模型組合起來使用則屬于組合預(yù)測方法。現(xiàn)有組合預(yù)測理

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本文編號：1344586