本文關(guān)鍵詞：基于多尺度分析的國(guó)際原油價(jià)格預(yù)測(cè)方法研究　出處：《價(jià)格月刊》2015年10期 　論文類(lèi)型：期刊論文

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【摘要】：原油價(jià)格預(yù)測(cè)是國(guó)際大宗商品市場(chǎng)研究的一個(gè)重要領(lǐng)域�；诜纸�-重構(gòu)-集成的思維,運(yùn)用經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解(EMD)、BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)以及ARIMA模型,建立多尺度組合預(yù)測(cè)模型對(duì)國(guó)際原油價(jià)格變動(dòng)特點(diǎn)和走勢(shì)進(jìn)行了分析:將原油價(jià)格序列分解并重構(gòu)成高頻、中頻、低頻和趨勢(shì)四個(gè)部分,從不規(guī)則因素、季節(jié)因素、重大事件以及長(zhǎng)期趨勢(shì)四個(gè)方面解釋了重構(gòu)項(xiàng)的變動(dòng)特征。實(shí)證分析結(jié)果顯示,多尺度組合模型的預(yù)測(cè)效果優(yōu)于ARIMA模型、BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等單模型的預(yù)測(cè)效果。
[Abstract]:The prediction of the price of crude oil is an important field in the research of international commodity market. Decomposition and Reconstruction - integrated thinking based on the empirical mode decomposition (EMD), BP neural network and ARIMA model prediction model to analyze the international crude oil price changes and the trend of building multi-scale combination: the crude oil price series is decomposed both constitute the four part of the high, intermediate frequency, low frequency and trend, the four aspects of never the rules of factors, seasonal factors, major events and long-term trends explain the change characteristics of reconstruction. The results of the empirical analysis show that the prediction effect of the multi scale combination model is better than the single model of the ARIMA model and the BP neural network.
【作者單位】： 北方工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【基金】：北京市自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目(編號(hào):9152007)
【分類(lèi)號(hào)】：F764.1;F416.22
【正文快照】： 一、文獻(xiàn)綜述對(duì)原油價(jià)格變動(dòng)進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)一直是各國(guó)政府和學(xué)者們關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題。單模型方法和組合預(yù)測(cè)方法是原油價(jià)格預(yù)測(cè)的主要方法,其中定性方法、時(shí)間序列、回歸分析和數(shù)理方法都屬于單模型方法,而根據(jù)一定規(guī)律將單模型組合起來(lái)使用則屬于組合預(yù)測(cè)方法�，F(xiàn)有組合預(yù)測(cè)理

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本文編號(hào)：1344585