發(fā)布時間：2017-06-29 14:00

  本文關(guān)鍵詞：基于馬爾科夫狀態(tài)轉(zhuǎn)換GARCH模型的匯率波動預(yù)測，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：文章利用匯率波動狀態(tài)下的均值方程修正了面向匯率日波動特征測度的GARCH模型,并以動態(tài)多維條件修正針對匯率波動特征預(yù)測的馬爾科夫狀態(tài)轉(zhuǎn)換GARCH模型,結(jié)果證實:匯率波動的動態(tài)發(fā)展趨勢具有左部相對厚尾和一定程度的尖峰特征,匯率波動的動態(tài)特征及過程中更多動態(tài)相互干擾造成了匯率影響的參數(shù)異方差效應(yīng)屬性。
【作者單位】： 西華大學(xué)工商管理學(xué)院;河北金融學(xué)院經(jīng)濟貿(mào)易系;成都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司;
【關(guān)鍵詞】： 馬爾科夫鏈 改進MRS-ARCH模型 匯率 波動 預(yù)測
【基金】：四川省教育廳課題(w15215217) 西華大學(xué)重點科研基金資助項目(zw1411534)
【分類號】：F224;F832.6
【正文快照】： 0弓丨言 人民幣作為世洰,二大經(jīng)濟體貨rM抒P1際^金sE場以及R[經(jīng)sE灥前灥娜響。力此,

本文編號：498088