金融市場(chǎng)本質(zhì)上是一個(gè)開放型的復(fù)雜系統(tǒng),這個(gè)觀點(diǎn)已經(jīng)被大多數(shù)學(xué)者所接受�；煦缋碚撌侨髲�(fù)雜性理論之一,甚至在圣塔菲研究所成立的時(shí)候,混沌理論已經(jīng)等同于復(fù)雜性理論。雖然很多學(xué)者認(rèn)識(shí)到基于經(jīng)典金融學(xué)理論的方法對(duì)于解決金融市場(chǎng)上的各種復(fù)雜性問題存在很大的局限性,這些方法大都是以還原論和整體論為指導(dǎo)的,采用從上至下的方式,通過演繹推理建立模型。他們嘗試著通過分析這類模型去解釋金融市場(chǎng)產(chǎn)生混沌現(xiàn)象的原因,但大都由于這些方法忽視了金融市場(chǎng)要素之間的聯(lián)系和各個(gè)要素的演化過程,因此無法揭示金融市場(chǎng)混沌動(dòng)力學(xué)特征產(chǎn)生背后的本質(zhì)規(guī)律,無論是政府的監(jiān)管層,還是投資者,都很難從這些研究結(jié)論上獲得可操作性和有價(jià)值的啟示。 金融市場(chǎng)與生物系統(tǒng)都是復(fù)雜適應(yīng)性系統(tǒng),交易者作為市場(chǎng)上的主體,他們?yōu)榱吮苊獗皇袌?chǎng)淘汰,需要不斷學(xué)習(xí),適應(yīng)市場(chǎng)的變化;而金融市場(chǎng)作為一個(gè)復(fù)雜的整體,它功能取決于它的各個(gè)組成部分之間的相互作用。隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的飛速發(fā)展,對(duì)整個(gè)金融市場(chǎng)進(jìn)行仿真成為可能。這樣的人工金融市場(chǎng)可以為本文展現(xiàn)金融市場(chǎng)豐富的混沌動(dòng)力學(xué)特征,這些特征是金融市場(chǎng)各個(gè)組成部分相互作用而“涌現(xiàn)”出來的;同時(shí)它還可以描述交易者學(xué)習(xí)...

【文章頁數(shù)】：126 頁

【學(xué)位級(jí)別】：博士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 研究背景及研究意義
    1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        1.2.1 金融市場(chǎng)的混沌理論研究現(xiàn)狀
        1.2.2 人工股票市場(chǎng)方法及應(yīng)用研究現(xiàn)狀
        1.2.3 金融市場(chǎng)的混沌控制研究現(xiàn)狀
    1.3 研究的課題來源與本研究的主要內(nèi)容
    1.4 本章小結(jié)
第2章 計(jì)算金融學(xué)與混沌理論
    2.1 計(jì)算金融學(xué)的基本理論與方法
        2.1.1 復(fù)雜系統(tǒng)的定義與類型
        2.1.2 計(jì)算金融學(xué)的基礎(chǔ)理論——復(fù)雜適應(yīng)理論
    2.2 復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng)的建模方法
        2.2.1 傳統(tǒng)建模方法
        2.2.2 計(jì)算金融學(xué)的人工股票市場(chǎng)方法
    2.3 混沌理論與控制方法
        2.3.1 混沌的幾種定義與特征
        2.3.2 混沌的特征量
        2.3.3 混沌控制原理與數(shù)學(xué)方法
        2.3.4 基于人工股票市場(chǎng)的混沌控制方法
    2.4 本章小節(jié)
第3章 中國股票市場(chǎng)的混沌特征分析
    3.1 重構(gòu)相空間
    3.2 混沌特征檢驗(yàn)方法
        3.2.1 相關(guān)維檢驗(yàn)方法
        3.2.2 李雅普諾夫指數(shù)檢驗(yàn)方法
        3.2.3 BDS 檢驗(yàn)方法
        3.2.4 返回臨近檢驗(yàn)（CR 檢驗(yàn)）方法
    3.3 中國股票市場(chǎng)混沌特征的實(shí)證研究
        3.3.1 樣本選擇和數(shù)據(jù)處理
        3.3.2 實(shí)證研究
        3.3.3 結(jié)果分析
    3.4 本章小節(jié)
第4章 人工股票市場(chǎng)建模與仿真
    4.1 人工股票市場(chǎng)的設(shè)計(jì)
    4.2 人工股票市場(chǎng)建模
        4.2.1 交易者模型
        4.2.2 交易者預(yù)測(cè)規(guī)則
        4.2.3 價(jià)格產(chǎn)生模型
        4.2.4 股利產(chǎn)生模型
    4.3 交易者自適應(yīng)進(jìn)化模擬
        4.3.1 交易者的適應(yīng)函數(shù)
        4.3.2 交易者預(yù)測(cè)規(guī)則的進(jìn)化
    4.4 人工股票市場(chǎng)的流程圖
    4.5 人工股票市場(chǎng)仿真結(jié)果
        4.5.1 人工股票市場(chǎng)的參數(shù)設(shè)置
        4.5.2 人工股票市場(chǎng)的價(jià)格和收益率序列
    4.6 本章小節(jié)
第5章 基于人工股票市場(chǎng)實(shí)驗(yàn)方法的混沌演化機(jī)理及控制研究
    5.1 人工股票市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)描述
    5.2 人工股票市場(chǎng)的非線性動(dòng)力學(xué)特征
        5.2.1 人工股票市場(chǎng)的R/S 分析
        5.2.2 人工股票市場(chǎng)的最大李雅普諾夫指數(shù)檢驗(yàn)
        5.2.3 人工股票市場(chǎng)的相關(guān)維檢驗(yàn)
        5.2.4 人工股票市場(chǎng)的BDS 檢驗(yàn)
        5.2.5 人工股票市場(chǎng)的CR 檢驗(yàn)
    5.3 基于人工股票市場(chǎng)實(shí)驗(yàn)方法的混沌序參量分析及控制
        5.3.1 政策因子分析及控制
        5.3.2 噪聲交易者參數(shù)分析及控制
        5.3.3 交易者的學(xué)習(xí)進(jìn)化速度參數(shù)分析及控制
        5.3.4 交易者的預(yù)測(cè)規(guī)則參數(shù)分析及控制
        5.3.5 流通量參數(shù)分析及控制
    5.4 本章小結(jié)
第6章 基于人工股票市場(chǎng)實(shí)驗(yàn)方法的市場(chǎng)演化微觀行為研究
    6.1 交易者的財(cái)富演化
        6.1.1 封閉市場(chǎng)上交易者的財(cái)富演化
        6.1.2 開放市場(chǎng)上的交易者的財(cái)富演化
    6.2 交易者的學(xué)習(xí)進(jìn)化速度對(duì)財(cái)富的影響
    6.3 股利變化對(duì)股票市場(chǎng)的影響
    6.4 本章小結(jié)
結(jié)論與展望
    1.主要研究成果和創(chuàng)新點(diǎn)
    2. 進(jìn)一步研究工作的展望與建議
參考文獻(xiàn)
附錄A 攻讀學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文
附錄B 計(jì)算機(jī)部分程序
致謝



本文編號(hào)：4023269