投資組合選擇是量化金融領(lǐng)域的核心問(wèn)題之一。本文研究模糊環(huán)境下考慮交易費(fèi)用和基數(shù)約束的分散化投資組合調(diào)整問(wèn)題。首先,將風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的收益率視為模糊變量,通過(guò)建立一個(gè)模糊收益率擬合模型,確定了各資產(chǎn)收益率的模糊分布。其次,通過(guò)提出一個(gè)新的分散化測(cè)度,建立了模糊均值-下半方差-分散化投資組合調(diào)整模型。然后,設(shè)計(jì)了一個(gè)改進(jìn)的遺傳算法對(duì)模型進(jìn)行求解。最后,選取真實(shí)的股票數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)例分析。結(jié)果表明所提出的策略優(yōu)于傳統(tǒng)的投資組合調(diào)整策略。

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本文編號(hào)：3981491