小企業(yè)的違約判別模型為銀行貸款決策與企業(yè)融資提供重要依據(jù)。本文通過指標(biāo)分箱后的特征變量建立了小企業(yè)違約判別模型。本文構(gòu)建的基于最優(yōu)特征變量組合的小企業(yè)違約判別模型,共包括五章內(nèi)容:第一章是緒論,第二章是基于最優(yōu)特征變量組合的違約判別模型的基本原理,第三章是違約判別模型的構(gòu)建,第四章是中國小企業(yè)樣本的實證分析,第五章是結(jié)論。本文的研究重點包括兩個方面:一是如何將一個指標(biāo)拆分成不同的特征變量。任何一個違約判別模型都需要變量,不同變量構(gòu)建的違約判別模型精度不同。例如“收入”這個指標(biāo)拆分成“高收入”、“中等收入”、“低收入”這類的特征,具有“高收入”特征的客戶往往具有更強的清償能力,更不容易違約。而將“收入”拆分成幾個區(qū)間,區(qū)間劃分的臨界點不同時,特征變量的違約鑒別能力不同。二是最優(yōu)特征變量組合的遴選問題。m個特征變量,就會有2^m個特征變量組合,不同的特征變量組合構(gòu)建的違約判別模型不同,模型的判別精度就不同。本文的創(chuàng)新有二:一是在特征變量的構(gòu)造上,根據(jù)基尼方差這個特征區(qū)間的違約鑒別能力最大的情況下反推一個指標(biāo)數(shù)值區(qū)間的最優(yōu)劃分的臨界點,由此得到了由指標(biāo)數(shù)值區(qū)間拆分成的、違...

【文章頁數(shù)】：55 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1 緒論
    1.1 研究背景及意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 研究綜述
        1.2.1 特征變量構(gòu)造的研究現(xiàn)狀
        1.2.2 指標(biāo)組合遴選的研究現(xiàn)狀
        1.2.3 小企業(yè)違約判別模型的研究現(xiàn)狀
    1.3 研究內(nèi)容及框架
        1.3.1 研究內(nèi)容
        1.3.2 研究框架
    1.4 主要創(chuàng)新與特色
2 基于最優(yōu)特征變量組合的違約判別模型原理
    2.1 指標(biāo)的拆分原理
        2.1.1 數(shù)值型指標(biāo)的拆分原理
        2.1.2 非數(shù)值型指標(biāo)的拆分原理
    2.2 決策樹違約判別模型的構(gòu)建原理
        2.2.1 決策樹違約判別模型節(jié)點劃分標(biāo)準(zhǔn)
        2.2.2 決策樹違約判別模型的構(gòu)建原理
    2.3 本章小結(jié)
3 違約判別模型的構(gòu)建
    3.1 指標(biāo)的賦值
        3.1.1 數(shù)值型指標(biāo)的賦值
        3.1.2 非數(shù)值型指標(biāo)的賦值
    3.2 指標(biāo)的拆分與特征變量的確定
        3.2.1 數(shù)值型指標(biāo)的拆分
        3.2.2 非數(shù)值型指標(biāo)的拆分
        3.2.3 特征變量數(shù)值的確定
    3.3 最優(yōu)特征變量組合的確定
        3.3.1 最優(yōu)特征變量組合遴選的標(biāo)準(zhǔn)
        3.3.2 最優(yōu)特征變量組合的遴選
    3.4 模型構(gòu)建
    3.5 關(guān)鍵特征變量重要度的計算
    3.6 模型精度的檢驗標(biāo)準(zhǔn)
    3.7 本章小結(jié)
4 中國小企業(yè)的實證分析
    4.1 樣本數(shù)據(jù)
        4.1.1 數(shù)據(jù)來源
        4.1.2 樣本的劃分
    4.2 特征變量的確定
    4.3 最優(yōu)特征變量組合M^*的確定
    4.4 小企業(yè)違約判別模型
    4.5 最優(yōu)特征變量組合分析
    4.6 對比分析
        4.6.1 不同情形對比分析
        4.6.2 多模型精度對比分析
    4.7 本章小結(jié)
5 結(jié)論
    5.1 主要結(jié)論
    5.2 主要創(chuàng)新與特色
參考文獻(xiàn)
附錄A 各行業(yè)小企業(yè)的劃分辦法
攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表學(xué)術(shù)論文情況
致謝



本文編號：3885506