發(fā)布時(shí)間：2021-10-23 14:49

　　隨著巴塞爾新資本協(xié)議將操作風(fēng)險(xiǎn)納入計(jì)提資本金框架,國(guó)際銀行界開(kāi)始重視操作風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理。我國(guó)商業(yè)銀行操作損失事件發(fā)生頻發(fā)、損失金額巨大,操作風(fēng)險(xiǎn)日益成為銀行業(yè)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一,準(zhǔn)確度量操作風(fēng)險(xiǎn)是有效管理操作風(fēng)險(xiǎn)的前提和基礎(chǔ),但數(shù)據(jù)不足成為目前我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量最嚴(yán)重的問(wèn)題。盡管國(guó)際上操作風(fēng)險(xiǎn)模型發(fā)展比較迅速,然而大部分模型對(duì)數(shù)據(jù)要求較高,我國(guó)商業(yè)銀行操作損失數(shù)據(jù)不足,大部分模型暫時(shí)還不適用于度量我國(guó)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)。研究并提出一些適合于我國(guó)銀行業(yè)的操作風(fēng)險(xiǎn)度量的模型是本文的目的。本文收集整理了散見(jiàn)于報(bào)章媒體報(bào)導(dǎo)有關(guān)我國(guó)商業(yè)銀行操作的193個(gè)事件,建立了操作損失數(shù)據(jù)樣本。針對(duì)數(shù)據(jù)的特點(diǎn),提出了幾種較為合適的操作風(fēng)險(xiǎn)度量模型:（1）借鑒信用風(fēng)險(xiǎn)模型——CreditRisk⁺思路,提出了對(duì)輸入數(shù)據(jù)總量要求較少的OpRisk⁺模型,度量我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失結(jié)果,表明該方法是可行的。（2）針對(duì)Hill估計(jì)在數(shù)據(jù)總量較少情況下容易產(chǎn)生尾部估計(jì)偏倚的情況,提出了基于HKKP估計(jì)的極值理論模型,該方法對(duì)閾值估計(jì)比較準(zhǔn)確,具有超越樣本的估計(jì)能力,... 

【文章來(lái)源】：中國(guó)科學(xué)院大學(xué)(中國(guó)科學(xué)院科技政策與管理科學(xué)研究所)北京市

【文章頁(yè)數(shù)】：112 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：博士

【部分圖文】：

經(jīng)驗(yàn)分布函數(shù)圖

平均平方誤差全圖

圖 5.5 平均平方誤差最佳閾值選取圖如圖 5.5 所示，1( ) min( ( ), , ( )) 15000opt mMSE μ = MSE μ MSEμ= （因?yàn)殚撝岛?

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀比較及成因分析[J]. 萬(wàn)杰,苗文龍.  國(guó)際金融研究. 2005(07)
[2]商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理[J]. 汪建峰.  農(nóng)村金融研究. 2005(06)
[3]淺議國(guó)有商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的難點(diǎn)及制約因素[J]. 尹明華.  廣西農(nóng)村金融研究. 2005(03)
[4]新巴塞爾協(xié)議和操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)衡量法框架[J]. 鐘偉.  金融與經(jīng)濟(jì). 2005(05)
[5]我國(guó)銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)的蒙特卡羅模擬估計(jì)[J]. 樊欣,楊曉光.  系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐. 2005(05)
[6]當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行面臨的主要操作風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策研究[J]. 中國(guó)工商銀行江蘇省分行課題組.  金融論壇. 2005(04)
[7]新協(xié)議對(duì)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的影響[J]. 喻穎,熊熊.  遼寧工程技術(shù)大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版). 2005(02)
[8]我國(guó)銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的引入與框架構(gòu)建[J]. 戈衛(wèi)東.  現(xiàn)代管理科學(xué). 2005(03)
[9]新巴塞爾協(xié)議下的操作風(fēng)險(xiǎn)與我國(guó)銀行業(yè)改革[J]. 劉正良,劉厚俊.  財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐. 2005(02)
[10]基于RAROC的銀行資本配置陷阱與修正[J]. 張麗坤,張中朝.  金融論壇. 2005(03)

碩士論文
[1]巴塞爾新資本協(xié)議框架下我國(guó)銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)度量研究[D]. 張燕.湖南大學(xué) 2005



本文編號(hào)：3453382