本文對(duì)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)問題進(jìn)行了系統(tǒng)深入地分析,重點(diǎn)針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)管理與計(jì)量方法展開研究。論文在總結(jié)國內(nèi)外研究成果基礎(chǔ)上,從我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際情況出發(fā),剖析信用風(fēng)險(xiǎn)形成的機(jī)理,探討控制和化解信用風(fēng)險(xiǎn)的有效途徑。本文指出不良貸款率不是衡量銀行信用風(fēng)險(xiǎn)水平的唯一指標(biāo)和絕對(duì)指標(biāo)。認(rèn)真分析不良貸款的形成原因,并采取相應(yīng)的措施控制不良債務(wù)的產(chǎn)生,是我國商業(yè)銀行特別是國有商業(yè)銀行當(dāng)前亟需關(guān)注的問題。論文在巴塞爾新資本協(xié)議的框架下研究和設(shè)計(jì)了信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法和計(jì)量模型,設(shè)計(jì)了基于內(nèi)部評(píng)級(jí)法的違約概率和違約損失率建模方法,并利用計(jì)量模型對(duì)我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了實(shí)證研究。在中國銀行業(yè)的逐步開放和巴塞爾新資本協(xié)議即將實(shí)施的大形勢(shì)下,我國商業(yè)銀行目前亟需建立自己的高水平的信用風(fēng)險(xiǎn)模型。 

【文章來源】：吉林大學(xué)吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：132 頁

【學(xué)位級(jí)別】：博士

【文章目錄】：
內(nèi)容提要
前言
第一章 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)概論
    第一節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)特征
        一、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)
        二、風(fēng)險(xiǎn)分類及特征
        三、我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成
    第二節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)
        一、信用風(fēng)險(xiǎn)及其特征
        二、信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
        三、信用風(fēng)險(xiǎn)損失
        四、信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的主要指標(biāo)
    第三節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量研究中的相關(guān)概念
        一、違約的定義
        二、違約概率(PD)
        三、違約損失率(LGD)
        四、違約暴露(EAD)
        五、信用評(píng)級(jí)和信用轉(zhuǎn)移概率(Transition Probability)
        六、合約期限(Maturity)
        七、違約相關(guān)性(Correlation)
第二章 信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管理研究綜述
    第一節(jié) 國內(nèi)外研究
        一、國際研究
        二、國內(nèi)研究
    第二節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的傳統(tǒng)方法
        一、專家系統(tǒng)(Expert Systems)方法
        二、基于判別模型的信用評(píng)分法
        三、Z 評(píng)分模型
        四、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型
    第三節(jié) 現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型
        一、基于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值理論的信用風(fēng)險(xiǎn)建模
        二、信用風(fēng)險(xiǎn)的期權(quán)定價(jià)法
        三、基于保險(xiǎn)精算方法的信用風(fēng)險(xiǎn)建模
        四、宏觀模擬方法
第三章 商業(yè)銀行不良貸款控制
    第一節(jié) 銀行業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)分類
        一、我國銀行業(yè)的貸款分類
        二、貸款的五級(jí)分類
    第二節(jié) 我國商業(yè)銀行不良貸款狀況
        一、銀行不良貸款本質(zhì)
        二、我國銀行業(yè)中的不良貸款
        三、資產(chǎn)管理公司能解決不良貸款問題么？
    第三節(jié) 不良貸款成因?qū)π庞蔑L(fēng)險(xiǎn)管理的啟示
        一、中國銀行業(yè)不良貸款形成的歷史
        二、不良貸款成因的經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋
        三、逆向選擇與道德風(fēng)險(xiǎn)
        四、國有商業(yè)銀行不良貸款的內(nèi)生性
    第四節(jié) 經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)不良貸款問題分析
        一、不良貸款的區(qū)域分析
        二、欠發(fā)達(dá)地區(qū)不良貸款化解對(duì)策
第四章 新資本協(xié)議下的信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究
    第一節(jié) 巴塞爾新資本協(xié)議
        一、巴塞爾協(xié)議對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的意義
        二、新協(xié)議的產(chǎn)生
        三、新協(xié)議的主要內(nèi)容及創(chuàng)新
    第二節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部評(píng)級(jí)法
        一、內(nèi)部評(píng)級(jí)法的核心
        二、信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化要求
        三、內(nèi)部評(píng)級(jí)的實(shí)施
    第三節(jié) 巴塞爾新協(xié)議與中國銀行業(yè)
        一、新協(xié)議對(duì)中國銀行業(yè)的影響
        二、實(shí)施新協(xié)議的困難
第五章 違約概率與違約損失率研究
    第一節(jié) 違約概率建模方法
        一、違約概率
        二、違約概率的結(jié)構(gòu)式模型
        三、聯(lián)合違約概率
        四、資產(chǎn)收益相關(guān)系數(shù)
        五、資產(chǎn)價(jià)值與波動(dòng)率
    第二節(jié) 違約損失率估計(jì)
        一、違約損失率
        二、影響違約損失率的因素
        三、違約損失率的估計(jì)方法
        四、違約損失率測(cè)算的基本要求
        五、國際主流方法借鑒
    第三節(jié) 中國信用風(fēng)險(xiǎn)模型的建設(shè)
        一、制度建設(shè)
        二、信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫建設(shè)
        三、人才培養(yǎng)和技術(shù)研發(fā)
第六章 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的實(shí)證研究
    第一節(jié) 基于Logistic 模型的違約概率分析
    第二節(jié) 零售貸款信用風(fēng)險(xiǎn)分析
        一、貸款風(fēng)險(xiǎn)分布特征
        二、建立模型
        三、調(diào)整因子
        四、模型應(yīng)用
    第三節(jié) 違約損失率研究
第七章 完善我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的建議
    第一節(jié) 我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的主要問題
        一、觀念問題
        二、體制問題
        三、技術(shù)問題
    第二節(jié) 對(duì)策與建議
        一、改善外部宏觀環(huán)境
        二、加快銀行內(nèi)部建設(shè)
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
論文摘要（中文）
論文摘要（英文）
后記


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]內(nèi)部評(píng)級(jí)法中違約概率與違約損失率的測(cè)算研究[J]. 于立勇,詹捷輝,金建國.  統(tǒng)計(jì)研究. 2004(12)
[2]我國對(duì)KMV模型實(shí)證研究中存在的若干問題及對(duì)策思考[J]. 都紅雯,楊威.  國際金融研究. 2004(11)
[3]KMV模型的信用風(fēng)險(xiǎn)度量特征[J]. 吳建民,賈知青.  統(tǒng)計(jì)與決策. 2004(11)
[4]我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)VaR的實(shí)證分析[J]. 閻慶民.  金融研究. 2004(10)
[5]信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型比較分析[J]. 吳軍,張繼寶.  國際金融研究. 2004(08)
[6]企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)及其管理[J]. 魯曉宇.  財(cái)經(jīng)問題研究. 2004(07)
[7]中國銀行體系不良貸款產(chǎn)生機(jī)理剖析及化解[J]. 商立平.  財(cái)政研究. 2004(07)
[8]中國國有商業(yè)銀行不良貸款內(nèi)生性:一個(gè)基于雙重軟預(yù)算約束的分析框架[J]. 施華強(qiáng).  金融研究. 2004(06)
[9]《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)金融衍生交易信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的新進(jìn)展及啟示[J]. 都紅雯.  管理世界. 2004(06)
[10]違約損失率（LGD）研究[J]. 陳忠陽.  國際金融研究. 2004(05)



本文編號(hào)：3366165