本文關(guān)鍵詞：異方差泊松自回歸模型的分位數(shù)回歸估計(jì)，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：分位數(shù)回歸模型理論被提出后,就引起了廣泛的關(guān)注,直到現(xiàn)在關(guān)于分位數(shù)回歸的方法也有許多學(xué)者在研究和應(yīng)用.分位數(shù)回歸相比傳統(tǒng)的模型能夠提供更為豐富的信息.與經(jīng)典的最小二乘法相比,分位數(shù)回歸方法擁有許多優(yōu)點(diǎn):它能夠更全面的描述隨機(jī)變量之間的統(tǒng)計(jì)關(guān)系,在實(shí)際應(yīng)用當(dāng)中,分位數(shù)回歸方法也更關(guān)注回歸變量對(duì)響應(yīng)變量分布尾部的影響.因此,分位數(shù)回歸方法能夠在各個(gè)領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用.就之前學(xué)者研究的數(shù)據(jù)類型來看,一開始是從數(shù)值型的數(shù)據(jù)拓展成定性的數(shù)據(jù),從因變量連續(xù)的情況又拓展成因變量離散的情況.而在估計(jì)方法的選擇上,傳統(tǒng)頻率學(xué)派的分位數(shù)估計(jì)方法已經(jīng)較為普遍,但是在處理離散數(shù)據(jù)上還存在許多缺陷.而貝葉斯估計(jì)方法一定程度上能夠彌補(bǔ)傳統(tǒng)頻率學(xué)派估計(jì)方法存在的技術(shù)上的缺陷.本文研究的是異方差泊松自回歸模型的分位數(shù)估計(jì).關(guān)于這個(gè)模型,分別用傳統(tǒng)分位數(shù)回歸估計(jì)和貝葉斯分位數(shù)回歸估計(jì)對(duì)其參數(shù)進(jìn)行估計(jì).同時(shí)研究了用傳統(tǒng)分位數(shù)回歸方法估計(jì)模型參數(shù)的漸近正態(tài)性質(zhì)并給出了相關(guān)的證明.對(duì)于貝葉斯分位數(shù)回歸估計(jì)方法,給出了似然函數(shù)的表達(dá)式,盡管后驗(yàn)分布是未知的,但是可以利用MCMC方法來抽樣模擬后驗(yàn)分布.通過數(shù)值模擬,比較了傳統(tǒng)分位數(shù)回歸與貝葉斯分位數(shù)回歸的參數(shù)估計(jì)結(jié)果.分析得到的估計(jì)結(jié)果,驗(yàn)證了在樣本量有限的條件下,貝葉斯分位數(shù)回歸相比傳統(tǒng)分位數(shù)回歸更具有優(yōu)勢(shì).
【關(guān)鍵詞】：異方差泊松自回歸模型 分位數(shù)回歸 漸近正態(tài)性 貝葉斯分位數(shù)回歸
【學(xué)位授予單位】：吉林大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F224
【目錄】：

• 中文摘要4-5
• 英文摘要5-8
• 第一章 引言8-10
• 第二章 預(yù)備知識(shí)10-15
• 2.1 廣義線性模型10-11
• 2.2 泊松回歸模型11-12
• 2.3 貝葉斯公式12-13
• 2.4 貝葉斯計(jì)算13-15
• 第三章 異方差泊松自回歸模型與分位數(shù)回歸估計(jì)15-20
• 3.1 分位數(shù)回歸的基本思想15-16
• 3.2 異方差泊松自回歸模型的分位數(shù)回歸估計(jì)16-20
• 第四章 貝葉斯分位數(shù)回歸20-24
• 4.1 非對(duì)稱Laplace分布20-21
• 4.2 異方差泊松自回歸模型的貝葉斯分位數(shù)回歸估計(jì)21-24
• 第五章 數(shù)值模擬24-29
• 第六章 總結(jié)與展望29-30
• 參考文獻(xiàn)30-32
• 致謝32-33
• 附錄33

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本文編號(hào)：317049